本文關(guān)鍵詞：基于金融發(fā)展衡量指標(biāo)體系構(gòu)建下的金融發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長研究

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【摘要】：對于金融發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系的相關(guān)研究及學(xué)術(shù)界討論,截至目前仍就沒有形成明確或者統(tǒng)一的觀點。本文通過梳理金融發(fā)展理論相關(guān)思想及實證方法的演進(jìn)路徑,分析造成該領(lǐng)域研究現(xiàn)狀的原因。認(rèn)為金融學(xué)家在各自研究中對于金融發(fā)展水平選用的衡量方法不同,進(jìn)而造成了實證關(guān)于“經(jīng)濟(jì)增長與金融發(fā)展的關(guān)系”無法得到統(tǒng)一的結(jié)論。本文從“構(gòu)建金融發(fā)展指標(biāo)體系”的角度出發(fā),在現(xiàn)有數(shù)據(jù)及實證方法的基礎(chǔ)上,構(gòu)建一個盡可能綜合各方面且客觀的指標(biāo)體系,進(jìn)而研究金融發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長的相關(guān)關(guān)系。首先,本文參考世界經(jīng)濟(jì)論壇(2015)選取全球影響力最廣的51個國家和地區(qū)作為觀測樣本,利用2004年至2014年間世界銀行及世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布的5個權(quán)威數(shù)據(jù)庫,從商業(yè)銀行金融市場發(fā)展、非銀行金融市場發(fā)展、金融政策及法律體系發(fā)展以及商業(yè)環(huán)境發(fā)展四個角度出發(fā),選擇26個相關(guān)變量,構(gòu)建一個新的金融發(fā)展指標(biāo)體系作為本文的創(chuàng)新點。其次,本文運用時序全局主成分分析法對上述金融發(fā)展指標(biāo)體系進(jìn)行降維分析,在分別獲得上述四個層面的主成分及相應(yīng)得分的基礎(chǔ)上,對總體金融發(fā)展水平再次降維分析,最終獲得金融發(fā)展指數(shù)。通過對比分析,每年度中國金融總體發(fā)展水平以及上述四個子層次的發(fā)展水平與前十名國家或地區(qū)的均值、全部樣本均值之間的水平差異和趨勢走向差異,客觀地評價2004至2014年間中國金融發(fā)展水平,即目前中國金融發(fā)展雖整體處于中上游水平卻已呈現(xiàn)較為嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)性發(fā)展失衡,其中非銀行金融市場發(fā)展水平最為滯后,商業(yè)銀行金融市場發(fā)展水平處于領(lǐng)先地位,金融政策及法律體系發(fā)展、商業(yè)環(huán)境發(fā)展均處于中游偏上的水平。最后,本文利用獲得的51個國家或地區(qū)在2004-2014年的金融發(fā)展水平指數(shù)年度數(shù)據(jù)、商業(yè)銀行金融市場綜合得分以及非銀行金融市場綜合得分作為解釋變量,“當(dāng)年人均實際GDP增長率”作為被解釋變量,參考King和Levine(1993)提出的模型,建立包括初期發(fā)展水平(上年度人均實際GDP增長率)、內(nèi)生變量(受中高等教育水平勞動力占總勞動力比例的增長率)、外生變量(人口自然增長率)、開放程度(當(dāng)年進(jìn)出口總額/2與GDP比值的增長率)、制度因素(政府初始支出與GDP比值的增長率)五個控制變量的一階滯后計量分析模型,通過運用固定效應(yīng)面板數(shù)據(jù)回歸的分析方法對金融發(fā)展水平與經(jīng)濟(jì)增長之間的內(nèi)在作用機(jī)制進(jìn)行探究,并分析實證結(jié)果的穩(wěn)定性。實證結(jié)果表明金融發(fā)展對經(jīng)濟(jì)增長存在正向相關(guān)性,即金融體系的良好、規(guī)范、快速及穩(wěn)定發(fā)展對經(jīng)濟(jì)增長具有較強(qiáng)的促進(jìn)作用,且建立全面、普適的金融發(fā)展衡量指標(biāo)體系是必要的。為規(guī)避內(nèi)生性,本文采用動態(tài)面板系統(tǒng)廣義矩估計進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗,通過與固定效應(yīng)模型進(jìn)行對比分析,進(jìn)一步證實本文的理論假設(shè)。
【關(guān)鍵詞】：金融發(fā)展 經(jīng)濟(jì)增長 指標(biāo)體系 相關(guān)關(guān)系
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.5;F124
【目錄】：

• 摘要8-10
• ABSTRACT10-11
• 第1章 導(dǎo)論11-14
• 1.1 研究背景及選題意義11-12
• 1.2 主要內(nèi)容及創(chuàng)新點12-14
• 第2章 文獻(xiàn)綜述14-26
• 2.1 國外相關(guān)研究15-22
• 2.1.1 理論萌芽期—基于規(guī)模層面的金融發(fā)展理論15-17
• 2.1.2 理論成熟期——金融深化論和金融抑制論及其深化理論17-18
• 2.1.3 后續(xù)研究(20世紀(jì)90年代以來)18-22
• 2.2 國內(nèi)相關(guān)研究22-26
• 2.2.1 基于全國范圍的中國金融發(fā)展研究22-23
• 2.2.2 基于省份數(shù)據(jù)的中國金融發(fā)展研究23-24
• 2.2.3 基于國內(nèi)外的金融發(fā)展研究24-26
• 第3章 金融發(fā)展指標(biāo)體系構(gòu)建26-52
• 3.1 數(shù)據(jù)和變量說明26-33
• 3.1.1 數(shù)據(jù)說明26-27
• 3.1.2 變量說明27-33
• 3.2 研究方法——主成分分析法33-37
• 3.2.1 基本思想33-35
• 3.2.2 計算步驟35-36
• 3.2.3 時序全局主成分分析法36-37
• 3.3 結(jié)果分析37-47
• 3.3.1 商業(yè)銀行金融市場37-40
• 3.3.2 非銀行金融市場40-43
• 3.3.3 金融政策及法律43-44
• 3.3.4 商業(yè)環(huán)境44-45
• 3.3.5 金融發(fā)展水平指數(shù)45-47
• 3.4 依據(jù)本文指標(biāo)體系分析中國金融發(fā)展情況47-52
• 第4章 經(jīng)濟(jì)增長與金融發(fā)展的關(guān)系研究52-65
• 4.1 數(shù)據(jù)和變量說明52-54
• 4.1.1 變量的選擇52-53
• 4.1.2 數(shù)據(jù)的說明53-54
• 4.2 研究方法及模型設(shè)定54-57
• 4.2.1 單位根檢驗54-55
• 4.2.2 Hausman檢驗55
• 4.2.3 固定效應(yīng)回歸55-56
• 4.2.4 系統(tǒng)GMM56-57
• 4.3 檢驗及回歸結(jié)果分析57-65
• 4.3.1 單位根檢驗57
• 4.3.2 Hausman檢驗及回歸分析57-62
• 4.3.3 穩(wěn)健性檢驗62-65
• 第5章 結(jié)論與及研究展望65-67
• 5.1 主要結(jié)論65
• 5.2 不足之處及研究展望65-67
• 參考文獻(xiàn)67-72
• 致謝72-73
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表及錄用的論文73-74
• 學(xué)位論文評閱及答辯情況表74

【相似文獻(xiàn)】

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5 董嗣s，

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