本文關(guān)鍵詞：中國P2P網(wǎng)貸風險評估研究

  更多相關(guān)文章： P2P網(wǎng)貸 借款人違約 兩步聚類 異常平臺 POT模型

【摘要】：P2P網(wǎng)絡(luò)貸款作為互聯(lián)網(wǎng)金融重要組成部分,近幾年已經(jīng)得到了極其迅猛的發(fā)展。在該行業(yè)快速發(fā)展的同時,該行業(yè)所面臨的風險越來越大,社會各方對其風險的關(guān)注也在遞增。本文在通過研究國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)貸款風險評估理論及其方法的基礎(chǔ)上,從各方面出發(fā)深入思考P2P網(wǎng)貸行業(yè)可能出現(xiàn)的風險,具體而言,是試圖先從貸款人,再從網(wǎng)貸平臺,再到P2P網(wǎng)貸行業(yè),整體全面的考慮P2P網(wǎng)貸的風險。首先,由于網(wǎng)貸行業(yè)出現(xiàn)的一個典型風險就是借款人違約風險,故而第一部分研究的是借款人可能出現(xiàn)的違約風險,通過比較分析國內(nèi)外借款人信用風險評估現(xiàn)狀,再具體研究我國網(wǎng)貸公司用戶的特征,建立新的符合實際的P2P網(wǎng)貸借款人信用風險評估指標體系,再利用層次分析法(AHP法),區(qū)分不同指標的重要程度,即計算其權(quán)重,使得最后的總分科學合理。對于最終得到的借款人信用風險評估方法,將利用網(wǎng)上的客戶數(shù)據(jù)進行檢驗,驗證該方法的準確性。其次,在面對國內(nèi)P2P網(wǎng)貸平臺“跑路”和造假事件相繼出現(xiàn),對整個行業(yè)產(chǎn)生極大負面影響的情況下,本文利用網(wǎng)貸之家收集320家網(wǎng)貸平臺的成交量、平均利率、投資人數(shù)、平均借款期限等指標數(shù)據(jù),通過比較不同的網(wǎng)貸平臺其特征,找到離群點平臺,進行風險預(yù)警。網(wǎng)貸之家是中國首家、最大的網(wǎng)貸第三方網(wǎng)站,聲譽較好且數(shù)據(jù)權(quán)威,因此本文的數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)貸之家官網(wǎng)。而在本論文中選擇采用聚類的方法對離群數(shù)據(jù)進行分析的主要原因是:一般的數(shù)據(jù)以聚類組的方式輸出,每個類別在一定程度上通過數(shù)據(jù)表現(xiàn)出其平臺的特征,這使得離群點的產(chǎn)生原因能更準確快速的表現(xiàn),換而言之,能更快速地找到不同于一般平臺的有風險平臺,并能更直觀地看到其為異常平臺的原因。再次,為了讓關(guān)注網(wǎng)貸風險的各方人士更直觀地了解網(wǎng)貸風險發(fā)生時可能出現(xiàn)的最大損失值的取值情況,第三部分將利用極值理論與VaR的結(jié)合,對收集的P2P行業(yè)損失數(shù)據(jù)建立POT模型,比較參數(shù)估計的方法,選用擬合的更好的方法,計算網(wǎng)貸行業(yè)損失的VaR值。
【關(guān)鍵詞】：P2P網(wǎng)貸 借款人違約 兩步聚類 異常平臺 POT模型
【學位授予單位】：湖南師范大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F724.6;F832.4
【目錄】：

• 中文摘要3-5
• 英文摘要5-9
• 1 緒論9-15
• 1.1 研究背景與意義9-10
• 1.2 國外研究現(xiàn)狀10-11
• 1.3 國內(nèi)研究現(xiàn)狀11-12
• 1.4 研究內(nèi)容、方法12-15
• 1.4.1 研究內(nèi)容12-13
• 1.4.2 研究方法13-15
• 2 借款人信用風險評估與實證分析15-31
• 2.1 借款人信貸風險評估方法16-19
• 2.1.1 國外借款人信貸風險評估方法16-17
• 2.1.2 國內(nèi)借款人信貸風險評估方法17-18
• 2.1.3 P2P借款人信用風險評估方法的比較18-19
• 2.2 P2P 借款人信貸風險評估體系的建立19-28
• 2.2.1 P2P 借款人信貸風險評估體系19-20
• 2.2.2 借款人風險評估指標量化標準20-23
• 2.2.3 借款人風險評估體系權(quán)重的確定23-28
• 2.3 借款人評級實例驗證28-30
• 2.3.1 數(shù)據(jù)來源28-29
• 2.3.2 評估結(jié)果29-30
• 2.4 本章小結(jié)30-31
• 3 P2P網(wǎng)貸平臺風險預(yù)警模型與實證分析31-40
• 3.1 基于兩步聚類的離群點探索32-36
• 3.1.1 兩步聚類32-35
• 3.1.2 離群點探索35-36
• 3.2 P2P平臺預(yù)警實證分析36-39
• 3.2.1 數(shù)據(jù)選取與描述36
• 3.2.2 結(jié)果描述36-39
• 3.3 本章小結(jié)39-40
• 4 P2P行業(yè)風險測算與應(yīng)用40-49
• 4.1 極值理論基礎(chǔ)41-44
• 4.1.1 POT模型41-42
• 4.1.2 閾值確定和參數(shù)估計42-44
• 4.2 P2P行業(yè)損失預(yù)測實證分析44-48
• 4.2.1 數(shù)據(jù)的選取及描述44-47
• 4.2.2 基于GPD模型的應(yīng)用47-48
• 4.3 本章小結(jié)48-49
• 5 結(jié)論與展望49-51
• 參考文獻51-54
• 致謝54-55

【相似文獻】

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本文編號：566606