本文關鍵詞：基于遺傳算法KMV模型的最優(yōu)違約點確定

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【摘要】：現(xiàn)代市場經(jīng)濟中資信評估具有重要作用,它起著社會監(jiān)督和識別違約風險的作用.根據(jù)可獲得的中國上市公司的基本數(shù)據(jù),結(jié)合遺傳算法對經(jīng)典KMV模型中的最優(yōu)違約點進行了重新定義.結(jié)果顯示改進的模型擬合正確率比原模型高,即改進的KMV模型更適合應用于中國上市公司的資信狀況評估.
【作者單位】： 大連理工大學數(shù)學科學學院;
【關鍵詞】： 期權(quán)定價 KMV 遺傳算法 信用風險
【分類號】：F830.91;TP18
【正文快照】： 0引言2011年以來的歐債危機使得我國許多企業(yè)受到了猛烈的沖擊.上市公司是我國國民經(jīng)濟的中流砥柱,同時又是商業(yè)銀行的主要貸款客戶,其信用風險問題備受關注.加之不景氣甚至有些低迷的經(jīng)濟環(huán)境下,很多上市公司的業(yè)績出現(xiàn)了下滑,進而導致了信用風險的上升.對于普通的經(jīng)營者來說

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本文編號：536066