發(fā)布時間：2017-06-27 19:25

  本文關(guān)鍵詞：股市異常波動情況下股指期貨價格發(fā)現(xiàn)功能研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：驗證股指期貨在股市異常波動情況下是否仍然具備價格發(fā)現(xiàn)功能,得到期貨與現(xiàn)貨價格誰更領(lǐng)先,誰是原因誰是結(jié)果的結(jié)論。分析了其成因,并針對我國目前股指期貨的運行現(xiàn)狀提出了撤銷交易數(shù)量限制,培育機構(gòu)投資者以及制定平倉順序和熔斷機制等政策建議。
【作者單位】： 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 滬深 指數(shù)期貨 價格發(fā)現(xiàn) Granger因果檢驗
【分類號】：F724.5
【正文快照】： 一、引言和文獻(xiàn)綜述 2010年4月16日,中國金融期貨交易所推出了滬深300指數(shù)期貨,實現(xiàn)了我國資本市場的一次歷史性的跨越。然而2015年我國股市的一場異常波動又引發(fā)了人們對股指期貨功能的再思考。股指期貨作為對沖工具和股市的穩(wěn)定器,它的價格發(fā)現(xiàn)功能是否依然有效?抑或起到了

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：491005