本文關(guān)鍵詞：利率市場化對股份制商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的影響研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：2013-07-20,貸款利率實(shí)現(xiàn)市場化：2014-11-21,存款利率上限調(diào)整為基準(zhǔn)利率的1.2倍；2015-03-01,存款利率上限調(diào)整為基準(zhǔn)利率的1.3倍；2015-05-11,存款利率上限調(diào)整為基準(zhǔn)利率的1.5倍,同時(shí)《存款保險(xiǎn)條例》生效；2015-06-02,《大額存單管理暫行辦法》生效,大額存款利率實(shí)現(xiàn)市場化：2015-08-26,一年期以上存款利率實(shí)現(xiàn)市場化；2015-10-24,存款利率完全實(shí)現(xiàn)市場化。至此,人民幣利率市場化進(jìn)程正式完成;隨之而來的利率波動(dòng)將會(huì)更加劇烈、頻繁；隱性的利率風(fēng)險(xiǎn)得到有效釋放,日益凸顯。在此背景下,本文對股份制商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行系統(tǒng)性研究。首先,本文從宏微觀雙維度分析了利率風(fēng)險(xiǎn)的成因；梳理了利率風(fēng)險(xiǎn)的四種形式；深入比較了現(xiàn)行利率風(fēng)險(xiǎn)測量工具的優(yōu)缺點(diǎn)及可行性。其次,本文運(yùn)用缺口分析法,編制股份制商業(yè)銀行3個(gè)月以內(nèi)的敏感性缺口分布表、缺口率分布表、敏感性比率分布表及偏離度分布表；運(yùn)用壓力測試法,分別設(shè)定存貸款利率分別上升100基點(diǎn),存貸款利率分別上升300基點(diǎn)、200基點(diǎn),存貸款利率分別上升700基點(diǎn)、500基點(diǎn),評估股份制商業(yè)銀行的抗壓狀況,檢測其應(yīng)對極端利率事件的能力；運(yùn)用在險(xiǎn)值分析法,模擬市場利率自由波動(dòng)、構(gòu)建廣義異方差模型,推演股份制商業(yè)銀行日均在險(xiǎn)值水平。通過使用缺口分析法,可發(fā)現(xiàn)股份制商業(yè)銀行回避利率風(fēng)險(xiǎn)的模式可分為三個(gè)類型,即正負(fù)相間的缺口模式、負(fù)缺口模式與正缺口模式；通過設(shè)定存貸款利率突發(fā)變動(dòng)的三種極端市場情景,可以發(fā)現(xiàn)股份制商業(yè)銀行的收益顯著受制于利率波動(dòng)的影響,應(yīng)對極端市場情景的能力有待進(jìn)一步提高和完善；通過在險(xiǎn)值分析法,可知股份制商業(yè)銀行的每日在險(xiǎn)值水平呈逐漸放大趨勢,不同個(gè)體之間出現(xiàn)了明顯的差異。為了全力化解利率風(fēng)險(xiǎn)的不良影響,可采取以下措施。綜合運(yùn)用缺口分析法、壓力測試法及在險(xiǎn)值分析法,編制月度利率風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表,加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)字化計(jì)量；穩(wěn)步推進(jìn)信貸資產(chǎn)證券化,打包分割出售,讓各級參與者風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享,適度轉(zhuǎn)移一定水平的利率風(fēng)險(xiǎn)；擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入,減少對利息收入的高度依賴,有選擇地回避一部分利率風(fēng)險(xiǎn)；組建高素質(zhì)的利率風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì),提高專業(yè)化水平,夯實(shí)利率風(fēng)險(xiǎn)管理的核心。
【關(guān)鍵詞】：股份制商業(yè)銀行 利率風(fēng)險(xiǎn) 缺口分析 壓力測試 在險(xiǎn)值分析
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.5;F832.33
【目錄】：

• 中文摘要8-10
• ABSTRACT10-12
• 第一章 引言12-16
• 1.1 選題背景及意義12-13
• 1.2 相關(guān)概念的界定13
• 1.3 研究方法13-14
• 1.4 研究框架14
• 1.5 創(chuàng)新與不足14-16
• 1.5.1 創(chuàng)新14-15
• 1.5.2 不足15-16
• 第二章 文獻(xiàn)綜述16-20
• 2.1 利率市場化的相關(guān)理論16-17
• 2.2 關(guān)于利率風(fēng)險(xiǎn)的文獻(xiàn)綜述17-18
• 2.2.1 國外文獻(xiàn)17
• 2.2.2 國內(nèi)文獻(xiàn)17-18
• 2.3 文獻(xiàn)評述18-20
• 第三章 利率市場化影響股份制商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的理論分析20-30
• 3.1 利率風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因20-22
• 3.2 利率風(fēng)險(xiǎn)的分類22-23
• 3.3 利率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法23-29
• 3.3.1 缺口分析法24-25
• 3.3.2 壓力測試法25-26
• 3.3.3 在險(xiǎn)值分析法26-28
• 3.3.4 其他分析法28-29
• 3.4 小結(jié)29-30
• 第四章 利率市場化影響股份制商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析30-51
• 4.1 缺口模型計(jì)量股份制商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)30-33
• 4.2 壓力測試模型計(jì)量股份制商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)33-37
• 4.3 在險(xiǎn)值模型計(jì)量股份制商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)37-51
• 4.3.1 描述性分析37-42
• 4.3.1.1 平穩(wěn)性檢驗(yàn)37-38
• 4.3.1.2 正態(tài)性檢驗(yàn)38-39
• 4.3.1.3 ARCH-LM檢驗(yàn)39-42
• 4.3.2 構(gòu)建廣義條件異方差模型42-45
• 4.3.3 股份制商業(yè)銀行在險(xiǎn)值的評估45-51
• 第五章 研究結(jié)論與政策建議51-54
• 5.1 研究結(jié)論51-52
• 5.2 政策建議52-54
• 附圖54-59
• 參考文獻(xiàn)59-63
• 致謝63-64
• 學(xué)位論文評閱及答辯情況表64

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