<正>一、引言2020年政府工作報告指出,大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速要高于40%。這一要求,是綜合考慮新冠肺炎疫情沖擊、小微企業(yè)信貸需求、大型銀行服務(wù)能力等因素后作出的,有助于做好"六保"工作,幫助小微企業(yè)渡過難關(guān),穩(wěn)定市場信心和預(yù)期,激發(fā)市場需求和活力。由于經(jīng)濟(jì)下行期小微企業(yè)貸款定價影響因素比較復(fù)雜,盡管商業(yè)銀行已經(jīng)引入了利

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圖1：小微貸款逆向定價模型

逆向定價需要根據(jù)已經(jīng)獲取的數(shù)據(jù)來反推價格，要求商業(yè)銀行獲取客戶在同業(yè)中的同類貸款數(shù)據(jù)。本文所用的數(shù)據(jù)均來自某股份制商業(yè)銀行小微貸款借款人授權(quán)后查閱調(diào)取的人民銀行征信數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)的內(nèi)容包括客戶在各銀行貸款的還款期數(shù)、擔(dān)保方式、本金余額、本月應(yīng)還實(shí)還等信息。但是獲取的數(shù)據(jù)不包括具體還款....

圖2：還款方式分布

首先根據(jù)經(jīng)驗信息，確定先驗概率。一般來說，貸款大概率是按月付息到期還本，還款方式分布見圖2；然后分析單筆借款信息，貸款利率的分布區(qū)間見圖3；再進(jìn)行多次查詢信息，確定后驗概率，根據(jù)同筆貸款的多筆查詢信息，可以進(jìn)一步幫助判斷還款方式：如果兩個月月息相同，排除等額本金；如果兩個月日息相....

圖3：貸款利率分布區(qū)間

求證：圖4：按月付息到期還本情況下的利率反推公式

圖4：按月付息到期還本情況下的利率反推公式

圖3：貸款利率分布區(qū)間可以解得：

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