本文關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化對(duì)我國商業(yè)銀行績效的影響研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：利率市場(chǎng)化改革是指國家和貨幣當(dāng)局放松或者取消利率的政策干預(yù),使得利率由交易主體自行商定,貨幣管理當(dāng)局只有利用調(diào)控相應(yīng)貨幣工具來影響市場(chǎng)利率。利率市場(chǎng)化是近年來我國金融領(lǐng)域政策改革中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),特別是2013年7月金融機(jī)構(gòu)貸款利率全面自由化以來,2015年10月存款利率全面自由化也基本實(shí)現(xiàn),改革的步伐逐漸推進(jìn),對(duì)我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)的影響也逐漸擴(kuò)大。市場(chǎng)利率波動(dòng)頻繁,行業(yè)競爭加劇,金融脫媒、互聯(lián)網(wǎng)金融等改革的不斷深化使得商業(yè)銀行賴以生存的市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了深刻的變化,促使我國商業(yè)銀行改變傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式和經(jīng)營模式,積極創(chuàng)新,這些變革最終都會(huì)通過銀行自身的績效表現(xiàn)出來。故而本文試圖研究利率市場(chǎng)化對(duì)我國商業(yè)銀行績效的影響,以期能為銀行更好地應(yīng)對(duì)改革期間的變化提供思路。本文的相關(guān)理論包括兩個(gè)部分,其一是利率市場(chǎng)化的相關(guān)理論,包括:利率市場(chǎng)化的具體內(nèi)涵,節(jié)欲論、時(shí)差利息論、邊際效益論等利率決定理論,金融抑制與金融深化理論。金融抑制理論認(rèn)為在經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中發(fā)展中國家往往會(huì)對(duì)市場(chǎng)利率進(jìn)行政策管制,而管制利率長期低于市場(chǎng)實(shí)際利率,使得經(jīng)濟(jì)的增長不斷地被抑制,陷入惡性循環(huán),從而進(jìn)一步導(dǎo)致市場(chǎng)資源配置結(jié)構(gòu)的惡化。金融深化要求貨幣當(dāng)局放松對(duì)于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的管制,取消利率管制,恢復(fù)其市場(chǎng)調(diào)節(jié)功能。第二部分是商業(yè)銀行績效的相關(guān)理論,包括銀行績效的內(nèi)涵及其評(píng)價(jià)的演變過程,并詳細(xì)描述了EVA績效評(píng)價(jià)體系及其優(yōu)點(diǎn)。本文回顧了美、日、韓三國的利率市場(chǎng)化進(jìn)程,發(fā)現(xiàn)雖然改革的進(jìn)程各有不同,但是都給商業(yè)銀行帶來了不小的影響。金融市場(chǎng)出現(xiàn)貸款增長、存貸款利率波動(dòng)、存貸利差收窄后穩(wěn)定等特點(diǎn),商業(yè)銀行積極應(yīng)對(duì),進(jìn)行金融創(chuàng)新、拓展業(yè)務(wù)、發(fā)展差別競爭、注重風(fēng)控、提高管理效率等。這些都給我國的改革思路提供了參考,在應(yīng)對(duì)策略上使我國商業(yè)銀行獲得借鑒和啟發(fā)。我國的利率市場(chǎng)化進(jìn)程吸取了其他國家的改革經(jīng)驗(yàn),遵照循序漸進(jìn)的方式。而利率市場(chǎng)化宏觀上可能增加市場(chǎng)利率波動(dòng),改變金融市場(chǎng)環(huán)境和結(jié)構(gòu),中觀上加劇行業(yè)競爭,微觀上影響銀行利差,促使銀行調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),進(jìn)行創(chuàng)新。這些途徑通過市場(chǎng)傳導(dǎo),都可能會(huì)影響我國商業(yè)銀行的績效,本文從這幾個(gè)可能的影響途徑方面分別選擇變量加入模型進(jìn)行實(shí)證,以期全面地研究利率市場(chǎng)化對(duì)我國商業(yè)銀行的影響。本文的實(shí)證研究采用系統(tǒng)GMM模型,運(yùn)用30家樣本銀行2007年-2014年的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證,研究利率市場(chǎng)化改革對(duì)我國商業(yè)銀行的績效影響。實(shí)證結(jié)果表明:(1)利率市場(chǎng)化前期可能影響商業(yè)銀行績效,但就中長期來看,利率市場(chǎng)化改革有助于提高我國商業(yè)銀行的績效,這主要獲益于銀行大力發(fā)展非利息收入,擴(kuò)展業(yè)務(wù)種類,創(chuàng)新金融產(chǎn)品,積極進(jìn)行轉(zhuǎn)型;(2)商業(yè)銀行績效表現(xiàn)出輕微的逆經(jīng)濟(jì)周期特征,這可能是由于銀行為追逐利息收入,過度發(fā)放貸款,使得風(fēng)險(xiǎn)增加,從而影響了績效;(3)我國的銀行業(yè)的行業(yè)競爭還處于較低水平,行業(yè)壁壘依然存在,目前行業(yè)集中對(duì)于銀行績效具有正效應(yīng),但隨著行業(yè)準(zhǔn)入的放開和金融脫媒的逐步推進(jìn),傳統(tǒng)的銀行業(yè)格局將會(huì)發(fā)生深刻緩慢的變化;(4)銀行的凈息差有利于績效的提升,且成本管控效率越高,銀行的績效越好。最后,結(jié)合我國行業(yè)現(xiàn)狀,文章就利率市場(chǎng)化改革環(huán)境下我國商業(yè)銀行怎樣持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展從戰(zhàn)略定制和提高自身管理能力方面提供建議。戰(zhàn)略的制定上,根據(jù)大型、中型、小型銀行各自的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì),可以從全能型銀行、專業(yè)銀行以及特色銀行的角度進(jìn)行發(fā)展;對(duì)于銀行自身的管理能力,則可以從管理體制改革、資產(chǎn)負(fù)債管理、信用風(fēng)險(xiǎn)管理、運(yùn)營成本管理四方面進(jìn)行提高和完善。本文的創(chuàng)新之處在于:(1)以往的研究以理論分析為主,實(shí)證分析也大多采用最小二乘法和靜態(tài)的面板模型,因此本文采用動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)的S-GMM方法進(jìn)行估計(jì),以獲得更加穩(wěn)健的結(jié)果。(2)以往研究中對(duì)利率市場(chǎng)化程度的界定指標(biāo)并不明確,本文加入更多的利率市場(chǎng)化變量以獲得更加全面的分析。
【關(guān)鍵詞】：利率市場(chǎng)化 商業(yè)銀行 銀行績效 系統(tǒng)GMM模型
【學(xué)位授予單位】：浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.33;F832.5
【目錄】：

• 摘要5-7
• ABSTRACT7-10
• 第一章 緒論10-18
• 第一節(jié) 研究背景和研究意義10-11
• 第二節(jié) 文獻(xiàn)綜述11-15
• 第三節(jié) 研究內(nèi)容和方法15-17
• 第四節(jié) 創(chuàng)新與不足17-18
• 第二章 利率市場(chǎng)化和銀行績效相關(guān)理論18-25
• 第一節(jié) 利率市場(chǎng)化的相關(guān)理論18-22
• 第二節(jié) 商業(yè)銀行績效的相關(guān)理論22-25
• 第三章 美日韓利率市場(chǎng)化進(jìn)程的借鑒25-29
• 第一節(jié) 美日韓利率市場(chǎng)化進(jìn)程25-27
• 第二節(jié) 美日韓利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行影響的啟示27-29
• 第四章 我國利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行績效的影響29-34
• 第一節(jié) 我國利率市場(chǎng)化進(jìn)程回顧29-30
• 第二節(jié) 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行績效可能的影響機(jī)制30-34
• 第五章 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行績效影響的實(shí)證分析34-48
• 第一節(jié) 樣本與變量的選取34-38
• 第二節(jié) 變量的描述性統(tǒng)計(jì)、相關(guān)性分析和單位根檢驗(yàn)38-41
• 第三節(jié) S-GMM模型設(shè)定41-44
• 第四節(jié) S-GMM實(shí)證結(jié)果與分析44-48
• 第六章 我國商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化的建議48-51
• 第一節(jié) 制定相應(yīng)的發(fā)展戰(zhàn)略48-49
• 第二節(jié) 提高自身管理能力49-51
• 參考文獻(xiàn)51-54
• 致謝54-55

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本文編號(hào)：330707