資本在銀行經(jīng)營中發(fā)揮著抵御風(fēng)險、吸收損失、滿足監(jiān)管要求、確保穩(wěn)健經(jīng)營的重要作用,是銀行最寶貴和稀缺的資源。經(jīng)濟(jì)資本作為吸收非預(yù)期損失的資本,因其理論客觀性和實(shí)踐有效性,近年來在商業(yè)銀行價值創(chuàng)造與資源分配、風(fēng)險度量與績效評價方面正體現(xiàn)出愈加重要的作用。隨著巴塞爾資本協(xié)議在我國的實(shí)施,我國商業(yè)銀行開始積極引入并探討經(jīng)濟(jì)資本管理方法,但是與國際大型商業(yè)銀行相比,我國銀行在經(jīng)濟(jì)資本計量、配置以及定價等方面還存在著一定差距。在此背景下,本文選取2016年A行廣東省31家上市公司客戶作為樣本,并根據(jù)RAROC貸款定價模型計算所得利率與實(shí)際貸款利率進(jìn)行對比。結(jié)果表明,樣本銀行對樣本企業(yè)的實(shí)際貸款利率平均水平低于RAROC模型的貸款定價,存在貸款價格低估的風(fēng)險。說明商業(yè)銀行應(yīng)在全面分析成本和收入結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,結(jié)合客戶關(guān)系和市場因素進(jìn)行更科學(xué)和客觀的貸款定價。本文還對基于RAROC的商業(yè)銀行貸款定價模型計算方法進(jìn)行了改進(jìn),提出提高商業(yè)銀行貸款定價水平的相關(guān)建議,使得模型對于我國商業(yè)銀行更加易于使用。此外,本文還以工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、光大銀行等13家銀行為樣本應(yīng)用RAROC波... 

【文章來源】：華南理工大學(xué)廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：59 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景與意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 經(jīng)濟(jì)資本的定義與計量
        1.2.2 RAROC的定義與計量
        1.2.3 RAROC在商業(yè)銀行的應(yīng)用研究檢驗(yàn)
    1.3 研究內(nèi)容、方法及技術(shù)路線
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 技術(shù)路線
第二章 經(jīng)濟(jì)資本理論和方法
    2.1 經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)涵
    2.2 經(jīng)濟(jì)資本計量方法
        2.2.1 信用風(fēng)險資本的計量
        2.2.2 市場風(fēng)險資本的計量
        2.2.3 操作風(fēng)險資本的計量
    2.3 商業(yè)銀行貸款定價方法評析
        2.3.1 成本加成法
        2.3.2 基準(zhǔn)利率加點(diǎn)法
        2.3.3 成本收益定價方法
        2.3.4 客戶盈利分析法
        2.3.5 RAROC貸款定價方法
    2.4 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置
        2.4.1 經(jīng)濟(jì)資本配置的內(nèi)涵
        2.4.2 經(jīng)濟(jì)資本配置方法
第三章 商業(yè)銀行貸款定價實(shí)證分析
    3.1 基于RAROC模型的貸款定價實(shí)證分析
        3.1.1 樣本企業(yè)貸款情況
        3.1.2 樣本企業(yè)基于RAROC定價模型的預(yù)測利率計量
        3.1.3 實(shí)證結(jié)果分析
    3.2 對RAROC模型計算方法的改進(jìn)
    3.3 商業(yè)銀行加強(qiáng)貸款定價管理的建議
第四章 基于RAROC波動的我國商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置效率實(shí)證分析
    4.1 理論基礎(chǔ)
    4.2 指標(biāo)數(shù)據(jù)選取及計算過程
        4.2.1 經(jīng)濟(jì)資本的計算
        4.2.2 RAROC的計算
        4.2.3 基于RAROC波動計算13家商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本配置效率
        4.2.4 小結(jié)
第五章 結(jié)論與建議
    5.1 結(jié)論
    5.2 完善以RAROC為核心的經(jīng)濟(jì)資本管理建議
        5.2.1 強(qiáng)化以價值最大化為目標(biāo)的經(jīng)濟(jì)資本管理理念
        5.2.2 完善經(jīng)濟(jì)資本管理組織制度
        5.2.3 經(jīng)濟(jì)資本管理方法的改進(jìn)
        5.2.4 加快數(shù)據(jù)累積和信息系統(tǒng)建設(shè)
參考文獻(xiàn)
附錄
攻讀碩士學(xué)位期間取得的研究成果
致謝
附件


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]經(jīng)濟(jì)下行期經(jīng)濟(jì)資本管理的難點(diǎn)和重點(diǎn)[J]. 汪小亞,張江帆.  金融論壇. 2017(06)
[2]金融生態(tài)環(huán)境對企業(yè)資本配置效率影響的實(shí)證分析[J]. 張運(yùn),許滌龍.  統(tǒng)計與決策. 2017(08)
[3]金融發(fā)展、金融市場化與實(shí)體經(jīng)濟(jì)資本配置效率[J]. 戴偉,張雪芳.  審計與經(jīng)濟(jì)研究. 2017(01)
[4]基于RAROC的貸款定價模型研究[J]. 劉曉宇.  金融理論與教學(xué). 2016(05)
[5]基于巴塞爾Ⅲ的商業(yè)銀行關(guān)系型貸款定價研究[J]. 許朝暉,吳浩銘.  武漢金融. 2016(05)
[6]商業(yè)銀行建立存貸款利率定價模型的探索——基于我國利率市場化的推進(jìn)[J]. 戴媛.  武漢金融. 2016(02)
[7]KMV模型在我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中的適用性分析及實(shí)證檢驗(yàn)[J]. 楊秀云,蔣園園,段珍珍.  財經(jīng)理論與實(shí)踐. 2016(01)
[8]商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理影響機(jī)理研究——以金融環(huán)境約束為視角[J]. 李陽.  西南交通大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版). 2015(04)
[9]貸款RAROC模型定價與銀行定價比較研究[J]. 黃紀(jì)憲,顧柳柳.  金融論壇. 2014(05)
[10]利率管制與總需求結(jié)構(gòu)失衡[J]. 陳彥斌,陳小亮,陳偉澤.  經(jīng)濟(jì)研究. 2014(02)



本文編號：3231636