目前,我國(guó)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)度量方法方面的研究還處于初級(jí)階段,應(yīng)用層面也還有所不足。文章主要應(yīng)用VaR的修正模型CVaR,來(lái)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量分析,構(gòu)建相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型,測(cè)算出CVaR值,繼而獲取證券行業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警值。 

【文章來(lái)源】：中國(guó)市場(chǎng). 2020,(28)

【文章頁(yè)數(shù)】：2 頁(yè)

【文章目錄】：
1 CVaR法的原理
    1.1 CVaR法與VaR法相比的優(yōu)勢(shì)
    1.2 CVaR風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度原理
    1.3 CVaR的檢驗(yàn)
2 CVaR法在金融風(fēng)險(xiǎn)度量中的運(yùn)用
    2.1 計(jì)算方法
        (1)GARCH族模型。
        (2)VaR和CVaR值的計(jì)算。
    2.2 模型求解
3 結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于非參數(shù)Copula-CVaR模型的碳金融市場(chǎng)集成風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度[J]. 柴尚蕾,周鵬.  中國(guó)管理科學(xué). 2019(08)
[2]基于Copula-CVaR組合模型的壽險(xiǎn)公司整合風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算[J]. 于文倩,鄭慧.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2019(15)
[3]上證指數(shù)VaR和CVaR的比較研究及實(shí)證分析[J]. 楊娟娟.  智富時(shí)代. 2017(04)



本文編號(hào)：3179849