本文主要研究兩類奇異期權(quán)：定上界定點期權(quán)和雙限期權(quán)，估計它們的期望和方差的上界和下界，主要研究方法是對偶方法和對稱化方法。本文研究的問題屬于矩問題的領(lǐng)域。人們對于問題的研究可以追溯到兩百多年以前，到現(xiàn)在該領(lǐng)域的研究仍很活躍。矩界問題的研究成果可以運用到金融、控制、預測等領(lǐng)域，并且都起到了很大的作用。通過對定上界定點期權(quán)期望的研究，分別得到了定上界定點期權(quán)期望的上界和下界，同時為了更直觀的了解，給出了控制函數(shù)的圖像。在對雙限期權(quán)期望上界和下界的研究中，得到了一個可達的結(jié)果，同時給出了可達時的概率分布，也畫出了控制函數(shù)的圖象。運用對偶方法,本文對定上界定點期權(quán)方差的上界和下界進行了估計，分別給出了定上界定點期權(quán)方差上界和下界的一個估計結(jié)果，并且給出了控制函數(shù)的圖像。本文對雙限期權(quán)方差的上界和下界進行了探討，分別給出了方差的一個上界和下界。本文還利用對偶原理，研究了歐式期權(quán)三階矩的上界問題，給出了一個可達的上界，并且給出了可達時的概率分布。本課題的研究擴充了定上界定點期權(quán)和雙限期權(quán)數(shù)字特征的原有知識，獲得了較深刻的結(jié)果，這些結(jié)果可以進一步應(yīng)用于金融領(lǐng)域的其他問題。 

【文章來源】：哈爾濱工業(yè)大學黑龍江省 211工程院校 985工程院校

【文章頁數(shù)】：59 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

定上界定點期權(quán)方差函數(shù)圖像

a定上界定點期權(quán)方差上界控制函數(shù)圖像

b定上界定點期權(quán)方差上界控制函數(shù)圖像


本文編號：3126062