期權(quán)定價理論是現(xiàn)代金融理論最為重要的成果之一,它集中體現(xiàn)了金融理論的許多核心問題。隨著金融市場的發(fā)展,原來的期權(quán)已不能適應(yīng)市場的發(fā)展,需要設(shè)計出更多的新型期權(quán)來適應(yīng)市場的發(fā)展,并為其定價以便滿足投資者的需求。本文首先介紹了隨機過程以及鞅的一些基本知識,然后運用這些知識為標(biāo)的資產(chǎn)價格服從跳擴散模型下的新型重置期權(quán)定價。創(chuàng)新工作主要如下：1.在原有傳統(tǒng)重置期權(quán)模型定價的基礎(chǔ)上,修改其標(biāo)的資產(chǎn)的模型,使其符合更一般的市場模型,然后在市場無摩擦等條件下,運用鞅變換等方法,給出了此傳統(tǒng)重置期權(quán)的定價公式。2.修改重置期權(quán)的模型,設(shè)計出了一種價值更大的新型期權(quán)——歐式型重置期權(quán)。在標(biāo)的資產(chǎn)價格服從跳擴散過程模型的假設(shè)下,運用測度變換等方法,得到了此新型重置期權(quán)在跳擴散過程模型下的定價公式。3.在已有的幾何平均亞式型重置期權(quán)模型定價的基礎(chǔ)上,修改其標(biāo)的資產(chǎn)的模型,使其價格服從跳擴散模型,然后在市場無摩擦等條件下,運用鞅變換等方法,給出了此新型重置期權(quán)的定價公式。 

【文章來源】：中南大學(xué)湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：47 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 引言
    1.1 研究背景和意義
    1.2 本文主要研究工作和論文結(jié)構(gòu)
第二章 預(yù)備知識
    2.1 隨機過程相關(guān)知識
    2.2 記號
第三章 跳擴散模型下傳統(tǒng)重置期權(quán)的定價
    3.1 引言
    3.2 市場假設(shè)及其模型
    3.3 跳擴散過程的測度變換
    3.4 傳統(tǒng)重置期權(quán)的模型及定價
    3.5 本章小結(jié)
第四章 跳擴散模型下歐式型重置期權(quán)的定價
    4.1 引言
    4.2 市場假設(shè)及其模型
    4.3 跳擴散過程的測度變換
    4.4 歐式型重置期權(quán)的模型及定價
        4.4.1 模型介紹
        4.4.2 價值比較
        4.4.3 模型定價
    4.5 本章小結(jié)
第五章 跳擴散模型下幾何平均亞式型重置期權(quán)的定價
    5.1 引言
    5.2 市場模型與鞅測度變換
    5.3 跳擴散模型下幾何平均亞式型重置期權(quán)的定價
    5.4 本章小結(jié)
第六章 結(jié)語
參考文獻
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]跳擴散模型下重置期權(quán)的定價[J]. 李松芹,張寄洲.  高等學(xué)校計算數(shù)學(xué)學(xué)報. 2005(S1)
[2]一類改進的重置期權(quán)的定價[J]. 劉平兵,歐輝.  懷化學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)). 2005(05)
[3]股票價格跳過程為復(fù)合Poisson過程的期權(quán)定價模型[J]. 楊云鋒,劉新平.  陜西師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2005(03)
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[5]跳擴散模型中的測度變換與期權(quán)定價[J]. 錢曉松.  應(yīng)用概率統(tǒng)計. 2004(01)
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[7]帶有Poisson跳的股票價格模型的期權(quán)定價[J]. 閆海峰,劉三陽.  工程數(shù)學(xué)學(xué)報. 2003(02)
[8]隨機利率下重置期權(quán)的定價問題[J]. 王莉君,張曙光.  高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報A輯（中文版）. 2002(04)
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碩士論文
[1]跳—擴散模型下重置期權(quán)的定價以及最優(yōu)重置策略[D]. 于春華.合肥工業(yè)大學(xué) 2008
[2]O-U過程模型下一些新型重置期權(quán)的定價[D]. 劉邵容.湖南師范大學(xué) 2008
[3]重置期權(quán)定價問題的研究[D]. 李松芹.上海師范大學(xué) 2006
[4]重置期權(quán)的創(chuàng)新及其在隨機利率情形下的定價[D]. 歐輝.湖南師范大學(xué) 2004



本文編號：3084233