期權(quán)定價(jià)理論是現(xiàn)代金融理論最為重要的成果之一,它集中體現(xiàn)了金融理論的許多核心問(wèn)題。隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展,原來(lái)的期權(quán)已不能適應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展,需要設(shè)計(jì)出更多的新型期權(quán)來(lái)適應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展,并為其定價(jià)以便滿足投資者的需求。本文首先介紹了隨機(jī)過(guò)程以及鞅的一些基本知識(shí),然后運(yùn)用這些知識(shí)為標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格服從跳擴(kuò)散模型下的新型重置期權(quán)定價(jià)。創(chuàng)新工作主要如下：1.在原有傳統(tǒng)重置期權(quán)模型定價(jià)的基礎(chǔ)上,修改其標(biāo)的資產(chǎn)的模型,使其符合更一般的市場(chǎng)模型,然后在市場(chǎng)無(wú)摩擦等條件下,運(yùn)用鞅變換等方法,給出了此傳統(tǒng)重置期權(quán)的定價(jià)公式。2.修改重置期權(quán)的模型,設(shè)計(jì)出了一種價(jià)值更大的新型期權(quán)——?dú)W式型重置期權(quán)。在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格服從跳擴(kuò)散過(guò)程模型的假設(shè)下,運(yùn)用測(cè)度變換等方法,得到了此新型重置期權(quán)在跳擴(kuò)散過(guò)程模型下的定價(jià)公式。3.在已有的幾何平均亞式型重置期權(quán)模型定價(jià)的基礎(chǔ)上,修改其標(biāo)的資產(chǎn)的模型,使其價(jià)格服從跳擴(kuò)散模型,然后在市場(chǎng)無(wú)摩擦等條件下,運(yùn)用鞅變換等方法,給出了此新型重置期權(quán)的定價(jià)公式。 

【文章來(lái)源】：中南大學(xué)湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：47 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 引言
    1.1 研究背景和意義
    1.2 本文主要研究工作和論文結(jié)構(gòu)
第二章 預(yù)備知識(shí)
    2.1 隨機(jī)過(guò)程相關(guān)知識(shí)
    2.2 記號(hào)
第三章 跳擴(kuò)散模型下傳統(tǒng)重置期權(quán)的定價(jià)
    3.1 引言
    3.2 市場(chǎng)假設(shè)及其模型
    3.3 跳擴(kuò)散過(guò)程的測(cè)度變換
    3.4 傳統(tǒng)重置期權(quán)的模型及定價(jià)
    3.5 本章小結(jié)
第四章 跳擴(kuò)散模型下歐式型重置期權(quán)的定價(jià)
    4.1 引言
    4.2 市場(chǎng)假設(shè)及其模型
    4.3 跳擴(kuò)散過(guò)程的測(cè)度變換
    4.4 歐式型重置期權(quán)的模型及定價(jià)
        4.4.1 模型介紹
        4.4.2 價(jià)值比較
        4.4.3 模型定價(jià)
    4.5 本章小結(jié)
第五章 跳擴(kuò)散模型下幾何平均亞式型重置期權(quán)的定價(jià)
    5.1 引言
    5.2 市場(chǎng)模型與鞅測(cè)度變換
    5.3 跳擴(kuò)散模型下幾何平均亞式型重置期權(quán)的定價(jià)
    5.4 本章小結(jié)
第六章 結(jié)語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
[1]跳—擴(kuò)散模型下重置期權(quán)的定價(jià)以及最優(yōu)重置策略[D]. 于春華.合肥工業(yè)大學(xué) 2008
[2]O-U過(guò)程模型下一些新型重置期權(quán)的定價(jià)[D]. 劉邵容.湖南師范大學(xué) 2008
[3]重置期權(quán)定價(jià)問(wèn)題的研究[D]. 李松芹.上海師范大學(xué) 2006
[4]重置期權(quán)的創(chuàng)新及其在隨機(jī)利率情形下的定價(jià)[D]. 歐輝.湖南師范大學(xué) 2004



本文編號(hào)：3084233