【摘要】：隨著金融市場的開放,利率市場化已經(jīng)成為我國金融市場改革的主要內(nèi)容。在日益開放的金融環(huán)境和同業(yè)競爭形勢下,國內(nèi)商業(yè)銀行對其競爭能力和盈利能力提出了更高的要求。特別是在具有巨大開發(fā)潛力的個人消費信貸領(lǐng)域,各商業(yè)銀行圍繞創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種,提升風險管理水平和盈利水平展開了不懈探索。如何在利率市場化條件下,對個人消費信貸進行科學定價,既能有效控制風險,又能提高收益,擴大市場份額,成為其中的關(guān)鍵問題,這也正是本文所研究的核心內(nèi)容。 本文首先在理論層面對貸款定價的相關(guān)內(nèi)容進行了探討,回顧了國內(nèi)外在個人貸款定價方面的發(fā)展歷程及相關(guān)研究。其次,結(jié)合我國商業(yè)銀行個人消費信貸定價的現(xiàn)狀指出其存在的問題,在此基礎(chǔ)上,對巴塞爾新資本協(xié)議計量信用風險的三種方法進行比較分析,指出采用內(nèi)部評級法(Internal Rating-Based Approaches, IRB)初級法的可行性,然后詳細分析了工RB初級法下預期損失率和非預期損失率的估計方法,并對其中的信用風險評估進行了重點考慮,特別是運用logistic回歸分析法對違約概率估計進行了實證研究。最后,綜合比較了現(xiàn)行三種貸款定價方法的優(yōu)缺點和適用條件,結(jié)合我國實際,提出適合我國商業(yè)銀行現(xiàn)狀的個人消費貸款定價模型,形成了“以貨幣市場利率為基準利率,運用巴塞爾新資本協(xié)議IRB初級法計算預期損失及非預期損失,考慮客戶綜合貢獻度及銀行與客戶關(guān)系確定期望收益率”的貸款定價方法,并以此為依據(jù),就商業(yè)銀行如何進一步完善個人消費信貸定價機制提出相應(yīng)的措施和建議。
【學位授予單位】：中南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2012
【分類號】：F832.4;F224

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本文編號：2805423