【摘要】：銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理一直備受關(guān)注,而資本作為防范銀行風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線,受到國(guó)內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)的高度重視。為了保證銀行健康發(fā)展,巴塞爾委員會(huì)于1988年通過(guò)了《巴塞爾協(xié)議Ⅰ》,首次建立起資本充足率監(jiān)管的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),很多國(guó)家也紛紛參照這一標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本國(guó)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理,提高本國(guó)銀行的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和金融創(chuàng)新,巴塞爾委員會(huì)根據(jù)銀行的實(shí)際現(xiàn)狀不斷對(duì)《巴塞爾協(xié)議Ⅰ》進(jìn)行修改,各國(guó)也不斷根據(jù)自己國(guó)家的發(fā)展現(xiàn)狀和巴塞爾委員會(huì)制定的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)制定各自的資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。巴塞爾協(xié)議關(guān)于資本充足率的監(jiān)管規(guī)定愈加嚴(yán)格,中國(guó)在資本充足率監(jiān)管方面也逐漸與國(guó)際接軌。資本充足率監(jiān)管對(duì)于防范銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)銀行及金融體系的穩(wěn)定具有重要意義。各國(guó)都高度重視資本充足率監(jiān)管對(duì)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響,與銀行資本息息相關(guān)的主要業(yè)務(wù)是貸款,銀行信貸在社會(huì)資源優(yōu)化配置中起到了不可或缺的作用,也是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要推動(dòng)力,愈加嚴(yán)格的資本充足率監(jiān)管對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的信貸會(huì)有怎樣的影響,是本文研究的核心內(nèi)容。中央銀行近年來(lái)實(shí)施量化寬松的貨幣政策促進(jìn)了銀行業(yè)的信貸擴(kuò)張,信貸擴(kuò)張有助于刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),但是粗放型的信貸擴(kuò)張會(huì)加大銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。為了防范銀行盲目的信貸擴(kuò)張帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)紛紛制定了一些監(jiān)管規(guī)則,本文主要研究資本充足率監(jiān)管是否會(huì)對(duì)銀行的信貸擴(kuò)張產(chǎn)生影響。由于大型國(guó)有商業(yè)銀行自身的規(guī)模比較龐大,資本較為充足,外部融資渠道較為廣泛,其信貸狀況幾乎不受資本充足率監(jiān)管的影響,所以本文的研究對(duì)象是中小型商業(yè)銀行。本文主要研究在中國(guó)資本充足率監(jiān)管不斷加強(qiáng)的形勢(shì)下,國(guó)內(nèi)中小型商業(yè)銀行信貸擴(kuò)張所受到的影響,并基于理論研究和實(shí)證研究的結(jié)論,提出了針對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)及中小型商業(yè)銀行的相關(guān)政策建議。全文總共分為五個(gè)章節(jié)。第一章緒論部分介紹了資本充足率監(jiān)管對(duì)中小型商業(yè)銀行信貸擴(kuò)張影響的研究背景、研究目的與意義,從資本充足率監(jiān)管對(duì)銀行信貸擴(kuò)張的直接影響、貨幣政策信貸傳導(dǎo)機(jī)制、資本監(jiān)管的親周期性、資產(chǎn)負(fù)債等式的推導(dǎo)、資本監(jiān)管對(duì)不同類(lèi)型銀行的影響研究等方面分析總結(jié)了國(guó)內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)的研究成果,并進(jìn)行文獻(xiàn)總結(jié)評(píng)述。接下來(lái)提出文章的研究方法和研究思路,并指出創(chuàng)新點(diǎn)和不足,其中本文選取2012年作為監(jiān)管年,選取中小型商業(yè)銀行作為研究對(duì)象,依據(jù)資產(chǎn)規(guī)模和資本充足率的親周期性對(duì)中小型商業(yè)銀行進(jìn)行劃分、研究的新發(fā)現(xiàn)是本文的四大創(chuàng)新點(diǎn)。第二章分析國(guó)際巴塞爾協(xié)議的演變、中國(guó)資本充足率監(jiān)管的演變及現(xiàn)狀,從而進(jìn)一步研究中國(guó)資本監(jiān)管不斷加強(qiáng)的形勢(shì)下中小型商業(yè)銀行信貸擴(kuò)張所受的影響。第三章為理論研究部分,分別從資本充足率監(jiān)管對(duì)銀行信貸擴(kuò)張的直接影響機(jī)制、間接影響機(jī)制及資產(chǎn)負(fù)債等式的推導(dǎo)研究三個(gè)方面進(jìn)行,并提出了理論假設(shè)。第四章選取了中國(guó)21家中小型商業(yè)銀行2004-2017年的年度數(shù)據(jù),并以2012年作為時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行分時(shí)期研究,采用面板數(shù)據(jù)回歸模型對(duì)中小型商業(yè)銀行總體進(jìn)行回歸分析。同時(shí)根據(jù)銀行的資產(chǎn)規(guī)模和資本充足率的親周期性把中小型商業(yè)銀行劃分為股份制商行和城農(nóng)商行兩類(lèi),并分別進(jìn)行回歸分析,對(duì)第三章的理論假設(shè)進(jìn)行驗(yàn)證。第五章對(duì)實(shí)證研究的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析,得出資本充足率監(jiān)管會(huì)抑制中小型商業(yè)銀行信貸擴(kuò)張的結(jié)論。將股份制商行和城農(nóng)商行分開(kāi)研究的結(jié)果表明,資本充足率監(jiān)管對(duì)股份制商行信貸擴(kuò)張的抑制作用較小,而對(duì)城農(nóng)商行信貸擴(kuò)張的抑制作用較強(qiáng)。最后分別從銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的角度提出政策建議,認(rèn)為銀行應(yīng)該從加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)發(fā)展、提高服務(wù)質(zhì)量、加快上市進(jìn)度、合理配置資產(chǎn)四個(gè)方面提高自己的盈利水平,進(jìn)而擴(kuò)大資本來(lái)源渠道,監(jiān)管機(jī)構(gòu)也應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化資本充足率監(jiān)管,完善分類(lèi)、分階段監(jiān)管制度,與中小型商業(yè)銀行共同拓寬融資渠道。
【學(xué)位授予單位】：安徽大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類(lèi)號(hào)】：F832.4;F832.1
【圖文】：

邐資本充足率監(jiān)管對(duì)國(guó)內(nèi)中小型商業(yè)銀行信貸擴(kuò)張的影響邐逡逑分點(diǎn)，商業(yè)銀行的資本充足狀況受到較大的影響。逡逑邐表２－１商業(yè)銀行資本充足狀況邐逡逑時(shí)間邐２００７邐２００８邐２００９邐２０１０邐２０１１邐２０１２邐２０１３邐２０１４邐２０１５邐２０１６邐２０１７逡逑核心資本充逡逑，邐—邐—邐９．４邐１０．１邐１０．２邐１０．６邐９．９邐１０．６邐１０．９邐１０．８邐１０．８逡逑足率（％）逡逑資本充足率逡逑／（ｕ、邐８邐１２邐１１．４邐１２．２邐１２．７邐１３．３邐１２．２邐１３．２邐１３．５邐１３．３邐１３．６逡逑（％）逡逑數(shù)據(jù)來(lái)源：銀監(jiān)會(huì)２００７－２０１７年年報(bào)，“一”表示數(shù)據(jù)缺失逡逑以上是對(duì)商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管現(xiàn)狀的總體分析，不同類(lèi)型銀行的資本充逡逑足率監(jiān)管現(xiàn)狀略有差異，下面分別是部分大型國(guó)有商行、股份制商行、城農(nóng)商行逡逑的資本充足率走勢(shì)圖。逡逑圖２－１大型國(guó)有商行資本充足率走勢(shì)圖逡逑

足率監(jiān)管現(xiàn)狀略有差異，下面分別是部分大型國(guó)有商行、股份制商行、城農(nóng)商行逡逑的資本充足率走勢(shì)圖。逡逑圖２－１大型國(guó)有商行資本充足率走勢(shì)圖逡逑１８．００邋邐邐邐邋一——逡逑１６．００邋－－逡逑１４．００邐邐邐邐＾ｓ＾ｌ／＾＊＊＊＊＊＾．＇邐逡逑—中國(guó)工商銀行逡逑１０００邐邐—邐中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行逡逑８．００邋邐邐邋邐－？？？？＂？？—邋■？？？？？？？邋中國(guó)設(shè)銀行逡逑６－００邐邐中國(guó)銀行逡逑４－００邐邐交通銀行逡逑２００逡逑０．００邋邐邐邐ｒ－邋———邐邋一－—邋－－－—－邋邋邋－■—邐邐逡逑－５＾邋＾邐＾邐＾邋＾邐＾邋＾邋＾邋＾邋＾邋＾逡逑圖ｆ股份制商資本ｆ足率＃R餳溴義�，逦邋渤海银欣C義希叮埃埃板五危苠五五五五義希皺巍惴⒁繡義希擔(dān)埃埃板危苠五問(wèn)倮睢鲆郁蘗

本文編號(hào)：2756717