【摘要】：本文從機(jī)會約束出發(fā),結(jié)合交易費(fèi)用,建立了機(jī)會約束下含交易費(fèi)用的投資組合模型。在分析已有模型的特點和缺點之后,我們考慮能更好地刻畫實際交易費(fèi)用的典型交易費(fèi)用函數(shù),建立了基于典型交易費(fèi)用的投資組合模型。機(jī)會約束下含交易費(fèi)用的投資組合模型彌補(bǔ)了有的模型不考慮交易費(fèi)用,和考慮交易費(fèi)用的情況下不能達(dá)到預(yù)期收益的模型的不足。 第一章緒論部分主要對本文研究的背景和實際意義進(jìn)行闡述,介紹了投資組合理論的發(fā)展歷程、均值-方差模型不足及改進(jìn),以及文章的主要工作。 第二章和第三章是本文的主體結(jié)構(gòu),第二章介紹了機(jī)會約束下的投資組合模型,當(dāng)中考慮了交易費(fèi)用的變化,主要包括常交易費(fèi)用和典型交易費(fèi)用,并給出了模型的解,利用Matlab編程得到了在不同收益和置信水平下的解； 第三章介紹了機(jī)會約束下的均值-VaR模型,這里僅考慮了常交易費(fèi)用下的模型,給出了數(shù)值算例。 由于考慮了交易費(fèi)用,所得結(jié)果在投資者的風(fēng)險投資管理中具有實際意義.
【學(xué)位授予單位】：中南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F224;F832.48

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本文編號：2738571