發(fā)布時(shí)間：2020-03-29 13:55

【摘要】：近年來,利率市場化改革穩(wěn)步推進(jìn),改革取得了很大的成果,在此背景下,銀行也被賦予了更多自主定價(jià)的權(quán)利。陜西X農(nóng)商銀行作為服務(wù)X地經(jīng)濟(jì)的重要金融機(jī)構(gòu),為該地區(qū)很多小微企業(yè)提融資服務(wù),然而陜西X農(nóng)商銀行目前仍采用單一的基準(zhǔn)利率加成法進(jìn)行貸款定價(jià),該方法不能很好適應(yīng)金融市場變化,不能有效識(shí)別和量化企業(yè)風(fēng)險(xiǎn),不利于銀行健康發(fā)展,因此本文為陜西X農(nóng)商銀行構(gòu)建了新的貸款定價(jià)模型。本文對陜西X農(nóng)商銀行小微企業(yè)貸款定價(jià)現(xiàn)狀進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)現(xiàn)行定價(jià)方法存在一些不足之處,因此本文在參考相關(guān)研究的基礎(chǔ)上選擇引入風(fēng)險(xiǎn)量化的價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)定價(jià)模型作為定價(jià)基本模型。為確定定價(jià)模型的具體表達(dá)形式,本文進(jìn)行了相關(guān)研究。首先,本文構(gòu)建了二項(xiàng)logistic違約概率模型,選取491個(gè)有效樣本,其中未違約貸款422筆,違約貸款69筆。初步選擇了19個(gè)指標(biāo),分別對其中5個(gè)分類指標(biāo)和14個(gè)連續(xù)指標(biāo)樣本進(jìn)行了一系列檢驗(yàn),剔除9個(gè)未通過檢驗(yàn)的指標(biāo),將通過檢驗(yàn)的10個(gè)指標(biāo)引入二項(xiàng)logistic回歸建模,最終確定二項(xiàng)logistic回歸方程中包含六個(gè)指標(biāo),構(gòu)建了違約概率估計(jì)方程,其中企業(yè)主受教育程度、建立信貸關(guān)系年限、流動(dòng)比率、銷售利潤率以及營業(yè)利潤增長率與企業(yè)違約概率呈反向變動(dòng)關(guān)系,而法院對小微企業(yè)判決次數(shù)與其企業(yè)違約概率呈正向變動(dòng)關(guān)系。其次,本文對貸款定價(jià)模型中的其他因素,包括違約損失率、期望利潤率、基準(zhǔn)利率以及模型調(diào)整因素進(jìn)行了相應(yīng)的論述和計(jì)算。最后,利用本文設(shè)計(jì)的定價(jià)模型對銀行2018年上半年發(fā)放的416筆小微企業(yè)貸款重新定價(jià),與銀行原定價(jià)進(jìn)行比較,結(jié)果顯示新的定價(jià)模型具有更好的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力以及良好的定價(jià)能力。
【圖文】：

陜西 X 農(nóng)商銀行小微企業(yè)貸款定價(jià)研究第三章 陜西 X 農(nóng)商銀行小微企業(yè)貸款定價(jià)現(xiàn)狀分析3.1 銀行概況陜西 X 農(nóng)商銀行是一家股份制農(nóng)村商業(yè)銀行，其前身是陜西 X 農(nóng)村信用合作社，曾是 X地成立的第一家農(nóng)村信用社，歷經(jīng)近幾十年的不斷改革和發(fā)展，陜西 X 農(nóng)商銀行已成為該地區(qū)金融行業(yè)中十分重要的一員，是服務(wù)于 X 地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的金融機(jī)構(gòu)中的主力軍,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了重要的貢獻(xiàn)。目前，陜西 X 農(nóng)商銀行作為該地區(qū)支行最多、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分布最多廣的金融機(jī)構(gòu)，它與該地區(qū)的企業(yè)聯(lián)系最為密切，為 X 地區(qū)小微企業(yè)發(fā)展提供了極大的資金支持。該行存貸款余額一直都位居該地區(qū)金融機(jī)構(gòu)存貸款規(guī)模的前列。

圖 3.2 陜西 X 農(nóng)商銀行貸款余額變化圖（單位：億元）資料來源：陜西 X 農(nóng)商銀行年報(bào)圖 3.2 展示了陜西 X 農(nóng)商銀行近五年貸款余額變化，貸款規(guī)模從 2013 年年末的 31.25 億元增長到 2017 年末的 51.06 億元，可以看出該行的年末貸款余額與存款余額總體上呈現(xiàn)出正相關(guān)性，貸款余額隨著存款余額規(guī)模的增大而增大。
【學(xué)位授予單位】：南京航空航天大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號(hào)】：F276.3;F832.4

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本文編號(hào)：2606063