【摘要】：隨著利率市場化的推進,銀行的存貸利差不斷縮小,傳統(tǒng)貸款的收益明顯下降,個人信用貸款因為貸款利率相對較高,且能直接滿足居民日常消費需求,成為各家銀行新的盈利增長點。國內(nèi)越來越多商業(yè)銀行及外資銀行開始大力發(fā)展個人信用貸款業(yè)務,為了爭奪客戶,紛紛降低貸款準入條件或忽視貸款實際用途,造成償還能力低的客戶進入個人信用貸款市場,客戶貸款資金流入股市、樓市、理財?shù)?從而形成嚴重的違約隱患。因此,如何有效防范個人信用貸款風險的研究顯得尤為重要。本文綜述了國內(nèi)外個人信用貸款風險控制的研究現(xiàn)狀,介紹了個人信用貸款相關(guān)概念和特點,并梳理了國內(nèi)外個人信用貸款業(yè)務的發(fā)展狀況,分析了個人信用貸款風險類型和風險產(chǎn)生的原因,指出了商業(yè)銀行在個人信用貸款業(yè)務發(fā)展中存在的問題。然后定量分析個人信用貸款違約影響因素,以某商業(yè)銀行個人信用貸款數(shù)據(jù)作為分析樣本,選取性別、年齡、婚姻、教育程度、單位性質(zhì)、行業(yè)名稱、稅后月收入、居住狀況、貸款用途、合同期限、付款方式、貸款總金額作為解釋變量,貸款是否違約作為被解釋變量,按照一定的規(guī)則量化,并對這些變量進行描述性分析。在分析違約影響因素顯著性水平時,本文采用Logistic回歸方法建立模型,該模型限制條件較少,操作便利,可以提高貸款決策效率,且具有較高的預測性,被廣泛運用于貸款風險控制的研究。分析結(jié)果顯示,單位性質(zhì)、合同期限與貸款總金額對個人信用貸款違約影響最顯著,在個人信用貸款風險控制中應特別關(guān)注。最后,本文提出商業(yè)銀行個人信用貸款風險控制的相關(guān)建議,包括完善個人征信體系,健全個人信用貸款的法律環(huán)境,規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)金融市場,提高風險評估水平,個人信用貸款風險定價合理化,以及加強商業(yè)銀行內(nèi)部管理。
【學位授予單位】：浙江大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2018
【分類號】：F832.479

【參考文獻】

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本文編號：2595611