本文關(guān)鍵詞：基于DEA-Tobit方法的中國(guó)上市商業(yè)銀行貸款效率研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：商業(yè)銀行在社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中處于核心地位,也是現(xiàn)代金融體系的根基。資金是最重要的生產(chǎn)資源之一,作為資金資源的最大配置方,資金的配置效率不僅直接影響著商業(yè)銀行自身經(jīng)營(yíng)的效率、利潤(rùn)的增長(zhǎng)和發(fā)展的可持續(xù)性,同時(shí)也間接關(guān)系到金融體系以及國(guó)民經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行穩(wěn)定水平。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)入新常態(tài),銀行業(yè)的發(fā)展也同樣步入到新常態(tài)發(fā)展階段,在利率市場(chǎng)化、互聯(lián)網(wǎng)金融蓬勃發(fā)展雙重沖擊的大環(huán)境下,傳統(tǒng)商業(yè)銀行的發(fā)展面臨愈加強(qiáng)大的壓力,只有提升核心業(yè)務(wù)效率,才能更從容應(yīng)對(duì)來(lái)自?xún)?nèi)、外環(huán)境帶來(lái)的危機(jī),才能更好地完成改革轉(zhuǎn)型,獲得持續(xù)發(fā)展的源源動(dòng)力�；诖�,結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)種類(lèi)和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),本文以其最為核心的貸款業(yè)務(wù)為研究方向,將貸款業(yè)務(wù)流程劃分為貸款資金籌集和貸款發(fā)放兩個(gè)階段,研究對(duì)象方面,選取了代表性強(qiáng)的16家滬、深交易所上市的商業(yè)銀行,運(yùn)用兩階段關(guān)聯(lián)的DEA模型,測(cè)度了各家上市銀行2010年至2014年間各階段的效率與綜合效率,采用Tobit回歸模型分析效率影響因素,并給出了效率提高的建議,具體結(jié)構(gòu)如下：首先,在引言部分介紹了我國(guó)銀行業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境以及內(nèi)部壓力,并強(qiáng)調(diào)指出商業(yè)銀行提高效率,降低風(fēng)險(xiǎn)的緊迫性；接著,歸納并總結(jié)了國(guó)內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn),分析了現(xiàn)有文獻(xiàn)對(duì)銀行效率研究的不足之處；之后,在理論與方法章節(jié)中,重點(diǎn)闡述了經(jīng)濟(jì)效率、銀行效率的基本理論以及已有文獻(xiàn)中的各類(lèi)研究方法；在第三部分中,分析了銀行貸款效率研究的DEA方法、指標(biāo)數(shù)據(jù)的選取以及測(cè)度模型的構(gòu)建,并在第四部分種進(jìn)行了詳盡的論證分析；在本文的最后兩個(gè)部分,結(jié)合貸款效率影響因素的分析結(jié)果,提出了一些建議,希望能夠?yàn)檎叩闹贫ㄌ峁├碚摶A(chǔ)。在貸款效率的實(shí)證分析中,主要研究結(jié)論總結(jié)可總結(jié)為以下四點(diǎn)：第一,貸款資金籌集階段,我國(guó)商業(yè)銀行的純技術(shù)效率水平較好,而存款吸納仍舊依賴(lài)于規(guī)模,國(guó)有銀行與股份制銀行綜合效率表現(xiàn)更優(yōu)；第二,貸款發(fā)放階段,因受不良資產(chǎn)率增大等壓力,商業(yè)銀行整體效率較低,城商行在此階段規(guī)模效率和技術(shù)效率上占有一定優(yōu)勢(shì)；第三,綜合比較,我國(guó)商業(yè)銀行整體效率水平呈穩(wěn)定態(tài)勢(shì),但短期易因受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策的影響而波動(dòng),各家銀行效率的差異較為明顯；第四,貸款效率影響因素方面,Tobit回歸結(jié)果顯示,GDP增長(zhǎng)率、廣義貨幣M2增速、不良貸款率、總資產(chǎn)規(guī)模均對(duì)效率有著很大影響,而非利息收入和存貸比兩項(xiàng)指標(biāo)的影響并不顯著。本文的創(chuàng)新之處主要有三點(diǎn)：首先,本文將以往對(duì)商業(yè)銀行整體效率的研究方向“分解”,以核心業(yè)務(wù)為研究對(duì)象,對(duì)銀行內(nèi)部貸款業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)流程進(jìn)行細(xì)化研究,并找出了銀行低效率和影響因素的內(nèi)在具體原因；其次,更加完善了指標(biāo)體系的構(gòu)建,在對(duì)應(yīng)的章節(jié)中,詳細(xì)解釋說(shuō)明了每個(gè)階段的投入和產(chǎn)出指標(biāo)的選取,包括每個(gè)指標(biāo)的權(quán)重調(diào)整,同時(shí),以貸款總額作為中間變量,銜接貸款資金籌集階段和貸款發(fā)放階段,更貼近于銀行實(shí)際的運(yùn)營(yíng)流程；最后,本文從外部經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境和內(nèi)部經(jīng)營(yíng)條件兩個(gè)方面入手,研究影響銀行貸款效率的影響因素,實(shí)證結(jié)果證實(shí)內(nèi)、外部因素均會(huì)影響我國(guó)商業(yè)銀行的效率。
【關(guān)鍵詞】：上市商業(yè)銀行 貸款效率 關(guān)聯(lián)DEA Tobit影響因素
【學(xué)位授予單位】：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F832.4;F224
【目錄】：

• 摘要2-4
• ABSTRACT4-9
• 1 引言9-18
• 1.1 選題背景9-10
• 1.2 研究的理論和實(shí)踐指導(dǎo)意義10-12
• 1.2.1 理論意義10-11
• 1.2.2 研究的實(shí)踐指導(dǎo)意義11-12
• 1.3 商業(yè)銀行效率研究的國(guó)內(nèi)外研究綜述12-18
• 1.3.1 國(guó)外相關(guān)文獻(xiàn)綜述12-14
• 1.3.2 國(guó)內(nèi)相關(guān)文獻(xiàn)綜述14-17
• 1.3.3 文獻(xiàn)述評(píng)17-18
• 2 理論與方法18-26
• 2.1 效率基本理論18-19
• 2.2 商業(yè)銀行效率研究的計(jì)量方法19-21
• 2.2.1 效率測(cè)度的基本思路19-20
• 2.2.2 前沿分析法20-21
• 2.3 DEA方法的基本模型21-23
• 2.3.1 規(guī)模報(bào)酬不變(CRS)21-22
• 2.3.2 規(guī)模報(bào)酬可變(VRS)22-23
• 2.4 改進(jìn)的DEA方法——超效率模型23-24
• 2.5 商業(yè)銀行效率的基本理論24-26
• 2.5.1 商業(yè)銀行效率的界定24
• 2.5.2 商業(yè)銀行效率的分類(lèi)24-26
• 3 商業(yè)銀行貸款效率研究的非參數(shù)模型構(gòu)建26-33
• 3.1 DEA方法的理論基礎(chǔ)26-27
• 3.2 商業(yè)銀行貸款效率的界定27-28
• 3.3 指標(biāo)選取與數(shù)據(jù)說(shuō)明28-31
• 3.3.1 指標(biāo)的選取28-29
• 3.3.2 數(shù)據(jù)說(shuō)明29-31
• 3.4 指標(biāo)的預(yù)處理31-33
• 4 商業(yè)銀行貸款效率的實(shí)證分析33-48
• 4.1 樣本的描述性分析33-35
• 4.2 貸款資金籌集階段DEA效率分析35-40
• 4.2.1 分類(lèi)下的商業(yè)銀行效率分析研究35-38
• 4.2.2 各商業(yè)銀行超效率水平的比較分析38-40
• 4.3 貸款發(fā)放階段DEA效率分析40-44
• 4.3.1 商業(yè)銀行分類(lèi)效率的比較分析40-42
• 4.3.2 貸款發(fā)放階段各商業(yè)銀行超效率水平的比較分析42-44
• 4.4 兩階段結(jié)合DEA效率分析44-48
• 4.4.1 商業(yè)銀行分類(lèi)效率的比較分析44-46
• 4.4.2 各商業(yè)銀行超效率水平的比較分析46-48
• 5 貸款效率影響因素分析48-52
• 5.1 指標(biāo)選擇與模型構(gòu)建48-49
• 5.2 實(shí)證結(jié)果分析49-52
• 6 結(jié)論與建議52-56
• 6.1 研究結(jié)論52-53
• 6.2 政策建議53-56
• 參考文獻(xiàn)56-60
• 后記60-61

【相似文獻(xiàn)】

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