本文關(guān)鍵詞：基于DEA-Tobit方法的中國上市商業(yè)銀行貸款效率研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：商業(yè)銀行在社會市場經(jīng)濟中處于核心地位,也是現(xiàn)代金融體系的根基。資金是最重要的生產(chǎn)資源之一,作為資金資源的最大配置方,資金的配置效率不僅直接影響著商業(yè)銀行自身經(jīng)營的效率、利潤的增長和發(fā)展的可持續(xù)性,同時也間接關(guān)系到金融體系以及國民經(jīng)濟的整體運行穩(wěn)定水平。隨著中國經(jīng)濟增長進入新常態(tài),銀行業(yè)的發(fā)展也同樣步入到新常態(tài)發(fā)展階段,在利率市場化、互聯(lián)網(wǎng)金融蓬勃發(fā)展雙重沖擊的大環(huán)境下,傳統(tǒng)商業(yè)銀行的發(fā)展面臨愈加強大的壓力,只有提升核心業(yè)務(wù)效率,才能更從容應(yīng)對來自內(nèi)、外環(huán)境帶來的危機,才能更好地完成改革轉(zhuǎn)型,獲得持續(xù)發(fā)展的源源動力�；诖�,結(jié)合我國商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)種類和經(jīng)營特點,本文以其最為核心的貸款業(yè)務(wù)為研究方向,將貸款業(yè)務(wù)流程劃分為貸款資金籌集和貸款發(fā)放兩個階段,研究對象方面,選取了代表性強的16家滬、深交易所上市的商業(yè)銀行,運用兩階段關(guān)聯(lián)的DEA模型,測度了各家上市銀行2010年至2014年間各階段的效率與綜合效率,采用Tobit回歸模型分析效率影響因素,并給出了效率提高的建議,具體結(jié)構(gòu)如下：首先,在引言部分介紹了我國銀行業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境以及內(nèi)部壓力,并強調(diào)指出商業(yè)銀行提高效率,降低風(fēng)險的緊迫性；接著,歸納并總結(jié)了國內(nèi)外相關(guān)文獻,分析了現(xiàn)有文獻對銀行效率研究的不足之處；之后,在理論與方法章節(jié)中,重點闡述了經(jīng)濟效率、銀行效率的基本理論以及已有文獻中的各類研究方法；在第三部分中,分析了銀行貸款效率研究的DEA方法、指標(biāo)數(shù)據(jù)的選取以及測度模型的構(gòu)建,并在第四部分種進行了詳盡的論證分析；在本文的最后兩個部分,結(jié)合貸款效率影響因素的分析結(jié)果,提出了一些建議,希望能夠為政策的制定提供理論基礎(chǔ)。在貸款效率的實證分析中,主要研究結(jié)論總結(jié)可總結(jié)為以下四點：第一,貸款資金籌集階段,我國商業(yè)銀行的純技術(shù)效率水平較好,而存款吸納仍舊依賴于規(guī)模,國有銀行與股份制銀行綜合效率表現(xiàn)更優(yōu)；第二,貸款發(fā)放階段,因受不良資產(chǎn)率增大等壓力,商業(yè)銀行整體效率較低,城商行在此階段規(guī)模效率和技術(shù)效率上占有一定優(yōu)勢；第三,綜合比較,我國商業(yè)銀行整體效率水平呈穩(wěn)定態(tài)勢,但短期易因受到經(jīng)濟環(huán)境和政策的影響而波動,各家銀行效率的差異較為明顯；第四,貸款效率影響因素方面,Tobit回歸結(jié)果顯示,GDP增長率、廣義貨幣M2增速、不良貸款率、總資產(chǎn)規(guī)模均對效率有著很大影響,而非利息收入和存貸比兩項指標(biāo)的影響并不顯著。本文的創(chuàng)新之處主要有三點：首先,本文將以往對商業(yè)銀行整體效率的研究方向“分解”,以核心業(yè)務(wù)為研究對象,對銀行內(nèi)部貸款業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)流程進行細化研究,并找出了銀行低效率和影響因素的內(nèi)在具體原因；其次,更加完善了指標(biāo)體系的構(gòu)建,在對應(yīng)的章節(jié)中,詳細解釋說明了每個階段的投入和產(chǎn)出指標(biāo)的選取,包括每個指標(biāo)的權(quán)重調(diào)整,同時,以貸款總額作為中間變量,銜接貸款資金籌集階段和貸款發(fā)放階段,更貼近于銀行實際的運營流程；最后,本文從外部經(jīng)濟政策環(huán)境和內(nèi)部經(jīng)營條件兩個方面入手,研究影響銀行貸款效率的影響因素,實證結(jié)果證實內(nèi)、外部因素均會影響我國商業(yè)銀行的效率。
【關(guān)鍵詞】：上市商業(yè)銀行 貸款效率 關(guān)聯(lián)DEA Tobit影響因素
【學(xué)位授予單位】：東北財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.4;F224
【目錄】：

• 摘要2-4
• ABSTRACT4-9
• 1 引言9-18
• 1.1 選題背景9-10
• 1.2 研究的理論和實踐指導(dǎo)意義10-12
• 1.2.1 理論意義10-11
• 1.2.2 研究的實踐指導(dǎo)意義11-12
• 1.3 商業(yè)銀行效率研究的國內(nèi)外研究綜述12-18
• 1.3.1 國外相關(guān)文獻綜述12-14
• 1.3.2 國內(nèi)相關(guān)文獻綜述14-17
• 1.3.3 文獻述評17-18
• 2 理論與方法18-26
• 2.1 效率基本理論18-19
• 2.2 商業(yè)銀行效率研究的計量方法19-21
• 2.2.1 效率測度的基本思路19-20
• 2.2.2 前沿分析法20-21
• 2.3 DEA方法的基本模型21-23
• 2.3.1 規(guī)模報酬不變(CRS)21-22
• 2.3.2 規(guī)模報酬可變(VRS)22-23
• 2.4 改進的DEA方法——超效率模型23-24
• 2.5 商業(yè)銀行效率的基本理論24-26
• 2.5.1 商業(yè)銀行效率的界定24
• 2.5.2 商業(yè)銀行效率的分類24-26
• 3 商業(yè)銀行貸款效率研究的非參數(shù)模型構(gòu)建26-33
• 3.1 DEA方法的理論基礎(chǔ)26-27
• 3.2 商業(yè)銀行貸款效率的界定27-28
• 3.3 指標(biāo)選取與數(shù)據(jù)說明28-31
• 3.3.1 指標(biāo)的選取28-29
• 3.3.2 數(shù)據(jù)說明29-31
• 3.4 指標(biāo)的預(yù)處理31-33
• 4 商業(yè)銀行貸款效率的實證分析33-48
• 4.1 樣本的描述性分析33-35
• 4.2 貸款資金籌集階段DEA效率分析35-40
• 4.2.1 分類下的商業(yè)銀行效率分析研究35-38
• 4.2.2 各商業(yè)銀行超效率水平的比較分析38-40
• 4.3 貸款發(fā)放階段DEA效率分析40-44
• 4.3.1 商業(yè)銀行分類效率的比較分析40-42
• 4.3.2 貸款發(fā)放階段各商業(yè)銀行超效率水平的比較分析42-44
• 4.4 兩階段結(jié)合DEA效率分析44-48
• 4.4.1 商業(yè)銀行分類效率的比較分析44-46
• 4.4.2 各商業(yè)銀行超效率水平的比較分析46-48
• 5 貸款效率影響因素分析48-52
• 5.1 指標(biāo)選擇與模型構(gòu)建48-49
• 5.2 實證結(jié)果分析49-52
• 6 結(jié)論與建議52-56
• 6.1 研究結(jié)論52-53
• 6.2 政策建議53-56
• 參考文獻56-60
• 后記60-61

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