本文關(guān)鍵詞： 貸款定價 利率市場化 貸款利率浮動量 財務(wù)狀況　出處：《華中科技大學(xué)》2014年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：貸款定價是商業(yè)銀行管理中至關(guān)重要的環(huán)節(jié)，利率市場化改革在中國不斷推進(jìn)，貸款自主定價是我國利率市場化的必然要求。構(gòu)建科學(xué)合理的貸款定價模型，完全行使貸款定價自主權(quán)，對我國商業(yè)銀行的高效管理和健康發(fā)展有著非常重大的意義。 本文以2004-2012年我國上市企業(yè)貸款數(shù)據(jù)作為樣本，從企業(yè)的微觀層面角度來探討銀行的貸款定價決策，選擇貸款利率浮動量而不是銀行貸款利率作為本文的被解釋變量，借助多元回歸分析方法，實(shí)證研究商業(yè)銀行貸款定價的影響因素，探討描述銀行貸款變量以及公司的財務(wù)狀況指標(biāo)對銀行貸款定價的影響。本文的實(shí)證研究結(jié)果表明，貸款金額、貸款類型以及貸款銀行屬性對貸款利率都有著顯著的影響，貸款金額越高，貸款利率浮動量越大，擔(dān)保貸款比信用貸款的貸款利率高，國有制商業(yè)銀行的貸款定價普遍比股份制商業(yè)銀行低；研究結(jié)果也顯示，借款企業(yè)財務(wù)狀況在商業(yè)銀行貸款定價過程中發(fā)揮了重要作用，企業(yè)潛在抵押率、未分配利潤率、長期資本負(fù)債率、流動比率與銀行貸款利率均呈現(xiàn)顯著的負(fù)向關(guān)系，上述財務(wù)指標(biāo)越高，銀行貸款利率浮動量越小，而企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率越高，銷售增長率越高，，貸款利率上浮程度就越大，貸款利率越低。同時，影響長期貸款和短期貸款、擔(dān)保貸款和信用貸款的主要因素均存在差異。
[Abstract]:Loan pricing is a crucial link in the management of commercial banks. The reform of marketization of interest rate is continuously promoted in China. The independent pricing of loans is the inevitable requirement of the marketization of interest rates in China. A scientific and reasonable loan pricing model is constructed. It is of great significance for the efficient management and healthy development of Chinese commercial banks to fully exercise the autonomy of loan pricing. This paper takes the loan data of Chinese listed enterprises from 2004-2012 as a sample to discuss the loan pricing decision of banks from the microcosmic perspective of enterprises. Choosing the floating amount of loan interest rate rather than the bank loan interest rate as the explanatory variable of this paper, with the help of multiple regression analysis, empirical study of commercial bank loan pricing factors. This paper discusses the impact of bank loan variables and the financial status of the company on the pricing of bank loans. The empirical results of this paper show that the amount of loans. Loan types and loan bank attributes have a significant impact on the loan interest rate. The higher the loan amount, the larger the fluctuation of loan interest rate, and the higher the guaranteed loan interest rate is than the credit loan loan interest rate. The loan pricing of state-owned commercial banks is generally lower than that of joint-stock commercial banks. The results also show that the financial situation of the borrowing enterprises plays an important role in the pricing process of commercial bank loans, the potential mortgage ratio, undistributed profit margin, long-term capital debt ratio. The higher the financial index, the smaller the floating amount of bank loan interest rate, and the higher the asset-liability ratio, the higher the sales growth rate. The higher the interest rate, the lower the interest rate. At the same time, the main factors affecting long-term and short-term loans, guarantee loans and credit loans are different.
【學(xué)位授予單位】：華中科技大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.33;F832.4

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 孫文艷;;論商業(yè)銀行貸款責(zé)任追究終身制弊端及改進(jìn)建議[J];中國水運(yùn)(學(xué)術(shù)版);2007年08期

2 婁飛鵬;;我國商業(yè)銀行貸款行業(yè)分布不均及效應(yīng)[J];金融教學(xué)與研究;2013年01期

3 李健;談西方商業(yè)銀行貸款經(jīng)營的幾個重點(diǎn)問題[J];中國城市金融;1994年01期

4 凌云;我國商業(yè)銀行貸款風(fēng)險問題研究[J];浙江金融;1996年03期

5 茍遠(yuǎn)峰;取消貸款規(guī)�？刂坪�,國有商業(yè)銀行貸款行為變化如何?[J];青海金融;1998年05期

6 張強(qiáng);改革和完善國有商業(yè)銀行貸款管理制度的思路[J];四川金融;1998年09期

7 謝邦柱;商業(yè)銀行貸款沉淀淺析[J];銀行與企業(yè);1999年10期

8 李振華,王俊新;對當(dāng)前商業(yè)銀行貸款營銷的幾點(diǎn)思考[J];新金融;1999年04期

9 郭瑛,黃冠軍;商業(yè)銀行貸款風(fēng)險的成因探析[J];金融理論與實(shí)踐;2000年04期

10 李孝輝,徐文艷,全宏軍;對當(dāng)前基層商業(yè)銀行貸款管理權(quán)限的反思[J];武漢金融;2000年07期

相關(guān)會議論文 前6條

1 沈榮華;;商業(yè)銀行貸款增長乏力的對策——市投資學(xué)會研討綜述[A];上海市社會科學(xué)界聯(lián)合會2003年學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2003年

2 楊倩;;從我國商業(yè)銀行貸款流程看體育中小企業(yè)融資[A];第七屆全國體育科學(xué)大會論文摘要匯編（一）[C];2004年

3 ;第二十四章 商業(yè)銀行貸款與風(fēng)險防范模型[A];21世紀(jì)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第1卷）[C];2000年

4 謝冀;張曉u&;;商業(yè)銀行貸款組合的信用度量制研究和實(shí)證分析[A];全國第九屆企業(yè)信息化與工業(yè)工程學(xué)術(shù)會議論文集[C];2005年

5 顧海軍;陳洪轉(zhuǎn);張?jiān)?;基于BP網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)銀行貸款風(fēng)險評價[A];管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究新進(jìn)展——第7屆全國青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)術(shù)會議論文集[C];2003年

6 章平;張晨t$;;商業(yè)銀行貸款偏好、融資企業(yè)規(guī)模和還貸履約行為關(guān)系研究[A];2008年中國經(jīng)濟(jì)特區(qū)論壇：紀(jì)念改革開放30周年學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2008年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 商報記者 閆瑾;商業(yè)銀行貸款風(fēng)險有了“保護(hù)盾”[N];北京商報;2012年

2 記者 肖林江 薛峰;大連商業(yè)銀行貸款支持“一卡通”[N];金融時報;2000年

3 冉學(xué)東;“兩新規(guī)”為商業(yè)銀行貸款“上保險”[N];中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報;2005年

4 王書貞;陳艷嬌;關(guān)于商業(yè)銀行貸款審計效率的思考[N];中國審計報;2004年

5 何光平 朱士燕;如何應(yīng)對商業(yè)銀行貸款風(fēng)險[N];吐魯番報(漢);2005年

6 韓雪萌;二季度商業(yè)銀行貸款質(zhì)量繼續(xù)好轉(zhuǎn)[N];金融時報;2005年

7 ;商業(yè)銀行貸款結(jié)構(gòu)發(fā)生變化[N];中國冶金報;2000年

8 記者 謝登科;二季度商業(yè)銀行貸款質(zhì)量繼續(xù)好轉(zhuǎn)[N];上海證券報;2005年

9 本報記者 冉學(xué)東;商業(yè)銀行貸款五級分類遭遇地域難題[N];第一財經(jīng)日報;2005年

10 記者 石潤梅 通訊員 段合明;新疆國有商業(yè)銀行貸款質(zhì)量總體進(jìn)入“綠燈區(qū)”[N];金融時報;2003年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前5條

1 王振民;中國商業(yè)銀行貸款風(fēng)險分析[D];天津大學(xué);2005年

2 李靖霞;城市商業(yè)銀行貸款項(xiàng)目績效監(jiān)測研究[D];湖南大學(xué);2012年

3 劉方根;商業(yè)銀行貸款違約風(fēng)險和追償風(fēng)險影響因素實(shí)證研究[D];浙江大學(xué);2008年

4 張?zhí)忑?中國國有商業(yè)銀行貸款定價機(jī)制研究[D];云南大學(xué);2013年

5 陳秀梅;信用風(fēng)險度量與商業(yè)銀行貸款定價研究[D];哈爾濱理工大學(xué);2011年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 巴勒爾圖婭(Bolortuya);蒙古國商業(yè)銀行貸款風(fēng)險度量與控制研究[D];東北大學(xué);2014年

2 范孟瑤;互聯(lián)網(wǎng)金融對我國小微企業(yè)融資的影響分析[D];東北財經(jīng)大學(xué);2015年

3 鐘文琴;流動性監(jiān)管、貨幣政策對商業(yè)銀行貸款行為的影響研究[D];浙江工商大學(xué);2015年

4 向珍;基于價值創(chuàng)造導(dǎo)向的M商業(yè)銀行貸款營銷策略調(diào)整研究[D];西南科技大學(xué);2014年

5 施衛(wèi)東;我國商業(yè)銀行貸款風(fēng)險評估體系研究[D];蘇州大學(xué);2015年

6 宋婷;新形勢下商業(yè)銀行貸款風(fēng)險影響因素分析及防范對策[D];山東財經(jīng)大學(xué);2016年

7 陳彬;山東鄒平農(nóng)村商業(yè)銀行貸款項(xiàng)目風(fēng)險管理研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2016年

8 張修帥;我國商業(yè)銀行貸款定價策略研究[D];長春工業(yè)大學(xué);2016年

9 王娜;基于BWM的商業(yè)銀行貸款項(xiàng)目選擇研究[D];西南交通大學(xué);2016年

10 李金霞;我國商業(yè)銀行貸款定價影響因素實(shí)證研究[D];華中科技大學(xué);2014年

本文編號：1458449