本文關(guān)鍵詞：基于遺傳編程算法的股票市場量價關(guān)系研究　出處：《金融理論與實踐》2017年01期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 量價關(guān)系 核密度估計 遺傳編程 股票市場

【摘要】：采用核密度加權(quán)局域均值函數(shù)估計的方法獲取非預(yù)期交易量信息,并采用遺傳編程的方法,尋找股票價格與交易量之間的函數(shù)關(guān)系式。研究表明,傳統(tǒng)的線性與二次型量價關(guān)系表達式可能會導(dǎo)致本質(zhì)上的錯誤,兩者的函數(shù)關(guān)系復(fù)雜且因市場規(guī)模、市場行情的不同而不同。然而同時剔除預(yù)期交易量和預(yù)期收益率信號后,兩者的非預(yù)期信號呈現(xiàn)明顯的負(fù)線性相關(guān)性,這種相關(guān)性不受市場規(guī)模或行情的影響。
[Abstract]:By using the method of kernel density weighted local mean function estimation for non expected trading volume information, and using the method of genetic programming, find the function relationship between the stock price and trading volume. The results show that the traditional linear and two type expression may lead to the relationship between price and volume on the nature of the error function between complex and because of the size of the market, the market is different. However, at the same time excluding the expected trading volume and the expected rate of return signal, non expected signal both showed a negative significant linear correlation, the correlation is not affected by the size of the market or the market.

【作者單位】： 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院;
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 一、引言股票市場價格與交易量的關(guān)系研究對于我國穩(wěn)健推進資本市場的發(fā)展具有重要的理論指導(dǎo)意義,同時對于中國股票市場廣大投資者具有實踐指導(dǎo)意義。Karpoff[1]指出,量價關(guān)系的研究具有如下幾個重要意義:第一,從股票市場建設(shè)來看,交易量與價格是金融市場上最基本的變量,量價

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本文編號：1431169