本文關鍵詞：相關復合實物期權的定價模型構建及應用

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【摘要】：系統(tǒng)地研究相關復合實物期權的定價模型具有重要意義。文章在對相關復合實物期權定性分析的基礎上,較為系統(tǒng)地構建了其定價模型。研究得出:隨機動態(tài)規(guī)劃方法是相關復合實物期權進行定價的有效工具。
【作者單位】： 西安航空學院經濟管理學院;
【關鍵詞】： 相關復合實物期權 隨機動態(tài)規(guī)劃方法 定價模型
【基金】：國家自然科學基金資助項目(70371021) 陜西省教育廳科研項目(2013JK0163)
【分類號】：F830.9
【正文快照】： 0引言相關復合實物期權是指內含于某種相關關系的多個投資項目中的實物期權的組合。實踐表明,多個項目的最優(yōu)投資決策經常涉及到這類實物期權的價值評估,因此,系統(tǒng)地研究相關復合實物期權的價值評估方法對投資項目的決策具有非常重要的現(xiàn)實意義。然而,現(xiàn)有復合實物期權的定價

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本文編號：737595