本文關(guān)鍵詞：分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下帶紅利的亞式期權(quán)定價(jià)的新解法

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【摘要】：在分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下,基于可靠性數(shù)學(xué)思想,即運(yùn)用概率統(tǒng)計(jì)和運(yùn)籌學(xué)的理論和方法,以產(chǎn)品的壽命特征為研究對(duì)象,對(duì)其進(jìn)行可靠性理論研究.在這個(gè)理論基礎(chǔ)下,利用無(wú)套利定價(jià)方法,給出了亞式期權(quán)定價(jià)的另一種新解法.
【作者單位】： 西北師范大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng) 可靠性數(shù)學(xué) 亞式期權(quán) 看漲期權(quán) 看跌期權(quán)
【基金】：西北師范大學(xué)青年教師科研能力提升計(jì)劃項(xiàng)目(NWNU-LKQN-11-2)
【分類號(hào)】：O211.6
【正文快照】： 期權(quán)定價(jià)是期權(quán)研究的核心問(wèn)題之一,也是金融領(lǐng)域數(shù)學(xué)應(yīng)用最復(fù)雜的問(wèn)題之一.亞式期權(quán)又稱為平均價(jià)格期權(quán),最早是由美國(guó)銀行家信托公司(Bankers Trust)在日本東京推出的.常見(jiàn)的標(biāo)的資產(chǎn)的平均價(jià)值有算術(shù)平均和幾何平均兩種類型,在實(shí)際交易活動(dòng)中,由于亞式期權(quán)是最活躍的金融衍

【參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：737612