本文關(guān)鍵詞：求解Black-Scholes模型下美式回望看跌期權(quán)的有限差分法

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【摘要】：考慮Black-Scholes模型下美式回望看跌期權(quán)的定價問題.先采用有限差分法對BlackScholes方程離散,求解期權(quán)價格,再通過Newton法求解最佳實施邊界.用兩種方法交替求解,得到了期權(quán)價格和最佳實施邊界的數(shù)值逼近結(jié)果.數(shù)值實驗驗證了算法的有效性.
【作者單位】： 吉林大學數(shù)學學院;
【關(guān)鍵詞】： Black-Scholes模型 美式回望看跌期權(quán) 最佳實施邊界
【基金】：國家自然科學基金(批準號:11271157;11371171)
【分類號】：O241.82;F830.9
【正文快照】： 0引言回望期權(quán)[1]是一種依賴于路徑的期權(quán).令S,t,σ,r,q,T和J分別表示原生資產(chǎn)價格、時間、原生資產(chǎn)波動率、無風險利率、原生資產(chǎn)紅利率、期權(quán)的到期日和0時刻到t時刻原生資產(chǎn)價格的最大值,則美式回望看跌期權(quán)P(S,J,t)滿足的Black-Scholes模型[2-3]為:Pt+σ22S2 PSS+(r-q)SPS

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本文編號：737546