本文關鍵詞：時間分數(shù)階期權(quán)定價模型的一類有效差分方法

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【摘要】：時間分數(shù)階期權(quán)定價模型(時間分數(shù)階Black-Scholes方程)數(shù)值解法的研究具有重要的理論意義和實際應用價值.對時間分數(shù)階Black-Scholes方程構(gòu)造了顯-隱格式和隱-顯差分格式,討論了兩類格式解的存在唯一性,穩(wěn)定性和收斂性.理論分析證實,顯-隱格式和隱-顯格式均為無條件穩(wěn)定和收斂的,兩種格式具有相同的計算量.數(shù)值試驗表明:顯-隱和隱-顯格式的計算精度與經(jīng)典Crank-Nicolson(C-N)格式的計算精度相當,其計算效率(計算時間)比C-N格式提高30%.數(shù)值試驗驗證了理論分析,表明本文的顯-隱和隱-顯差分方法對求解時間分數(shù)階期權(quán)定價模型是高效的,證實了時間分數(shù)階Black-Scholes方程更符合實際金融市場.
【作者單位】： 華北電力大學數(shù)理學院;
【關鍵詞】： 時間分數(shù)階期權(quán)定價模型 顯-隱格式 穩(wěn)定性 收斂性 數(shù)值試驗
【基金】：國家自然科學基金(11371135) 中央高�；究蒲袠I(yè)務費專項資金(2014ZZD10;13QN30)
【分類號】：O241.82
【正文快照】： §1引言 時間分數(shù)階期權(quán)定價模型(時間分數(shù)階Black-Scholes方程)是金融工程中期權(quán)定價的重要數(shù)學模型.在實際金融市場上,標準的Black-Scholes(B-S)期權(quán)定價模型的廣泛應用帶動了整個金融衍生產(chǎn)品市場的蓬勃發(fā)展W.但標準的B-S模型包含了許多假設前提,通過對股票市場的觀察和研

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本文編號：588004