發(fā)布時(shí)間：2017-07-07 17:18

  本文關(guān)鍵詞：大宗商品期貨交易中的動量效應(yīng)與反轉(zhuǎn)效應(yīng)研究

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【摘要】：利用金融市場股票投資中的價(jià)格動量效應(yīng)和反轉(zhuǎn)效應(yīng)詳細(xì)調(diào)查大宗商品期貨市場的價(jià)格運(yùn)動規(guī)律。研究表明,大宗商品價(jià)格比股票市場的波動性更大,天膠期貨價(jià)格的動量效應(yīng)和反轉(zhuǎn)效應(yīng)更加明顯、具有新的特征。利用大宗商品的這兩大效應(yīng)可以設(shè)計(jì)獲取超額收益的投資操盤策略。
【作者單位】： 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院商學(xué)部;
【關(guān)鍵詞】： 大宗商品 期貨 動量效應(yīng) 反轉(zhuǎn)效應(yīng)
【分類號】：F724.5
【正文快照】： 一、引言在股票市場中,如果股票價(jià)格延續(xù)之前的趨勢叫做動量效應(yīng),如果價(jià)格跟之前的運(yùn)動方向相反稱為反轉(zhuǎn)效應(yīng)。這些現(xiàn)象的出現(xiàn)表明市場存在非有效性。前者跟我們?nèi)粘Ｉ钪械膽T性原理相關(guān),一輛高速行駛的汽車,即使踩閘也不能阻止該汽車延原來方向繼續(xù)行駛一段路程。在股票投資

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：531113