發(fā)布時(shí)間：2017-07-07 17:12

  本文關(guān)鍵詞：基于交叉數(shù)據(jù)隨機(jī)波動(dòng)模型的實(shí)證研究

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【摘要】：在隨機(jī)波動(dòng)模型的基礎(chǔ)上,結(jié)合交叉數(shù)據(jù)的特點(diǎn),提出了交叉數(shù)據(jù)隨機(jī)波動(dòng)模型,綜合對(duì)比與分析金融市場相關(guān)品種的價(jià)格波動(dòng)關(guān)系.首先,應(yīng)用離散小波變換,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行濾波;其次,采用偽極大似然估計(jì)方法對(duì)系統(tǒng)模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì);然后,運(yùn)用遺傳算法,對(duì)各個(gè)子模型進(jìn)行參數(shù)尋優(yōu);最后應(yīng)用交叉數(shù)據(jù)隨機(jī)波動(dòng)模型對(duì)我國期貨市場上大豆、豆油、豆粕三品種進(jìn)行實(shí)證分析.實(shí)證表明,交叉數(shù)據(jù)隨機(jī)波動(dòng)模型可以較理想地反映豆類三者之間價(jià)格波動(dòng)的關(guān)系,說明相關(guān)品種之間存在較強(qiáng)的波動(dòng)持續(xù)性.
【作者單位】： 河北省科技金融重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;河北金融學(xué)院基礎(chǔ)課教學(xué)部;
【關(guān)鍵詞】： 交叉數(shù)據(jù) 隨機(jī)波動(dòng)模型 小波分析 偽極大似然估計(jì) 遺傳算法
【基金】：河北省科技金融重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2014年度開放基金課題(HBTFKL201414) 河北金融學(xué)院應(yīng)用數(shù)學(xué)優(yōu)秀基礎(chǔ)學(xué)科基金項(xiàng)目資助課題
【分類號(hào)】：F224;F323.7;F724.5
【正文快照】： 1 引言 在傳統(tǒng)的量化投資中,波動(dòng)率既可以用于描述金融市場的不確定性,又可以用于分析投資策略的風(fēng)險(xiǎn)性.對(duì)波動(dòng)的研究主要側(cè)重于波動(dòng)頻度、振幅的特性闡釋,但是往往忽略相關(guān)品種間波動(dòng)的依賴性分析.隨著我國金融市場的不斷完善,交易品種的多樣化,金融市場品種的替代與互補(bǔ)效

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：531072