期權(quán)定價(jià)作為期權(quán)交易的核心部分,經(jīng)過多年的研究已取得豐碩成果。文章基于創(chuàng)新的視角,從理論分析和應(yīng)用研究兩個(gè)方面回顧期權(quán)定價(jià)模型的發(fā)展歷程,以Black-Scholes模型和標(biāo)準(zhǔn)二叉樹模型為基礎(chǔ),詳細(xì)梳理期權(quán)定價(jià)模型的改進(jìn),并對相關(guān)模型的特點(diǎn)進(jìn)行了總結(jié),展示國內(nèi)外學(xué)者的主要研究成果。

【文章頁數(shù)】：6 頁

【部分圖文】：

圖1.1、內(nèi)容

基于調(diào)和穩(wěn)態(tài)均值回復(fù)模型的VIX時(shí)間序列及其期權(quán)定價(jià)研究11文獻(xiàn)綜述S&P500與VIX相關(guān)研究基于隨機(jī)參數(shù)的仿射調(diào)和穩(wěn)態(tài)過程的期權(quán)定價(jià)隨機(jī)參數(shù)的仿射調(diào)和穩(wěn)態(tài)模型基于均值回復(fù)情緒模型的期權(quán)定價(jià)仿射跳模型研究VIX特征研究內(nèi)在時(shí)間與Lévy過程研究與VIX相關(guān)的其他研究有限跳與無限....

本文編號：4033536