本文回顧了四種國(guó)債期貨交割率計(jì)算方式,之后分別基于成交量和持倉量計(jì)算了美國(guó)期貨市場(chǎng)和中國(guó)期貨市場(chǎng)的交割率。經(jīng)過對(duì)比分析,發(fā)現(xiàn)交割量和持倉量具有較強(qiáng)的相關(guān)性;從計(jì)算結(jié)果來看,我國(guó)期貨市場(chǎng)采用交割量與持倉量計(jì)算的交割率與美國(guó)國(guó)債期貨市場(chǎng)的數(shù)據(jù)較為接近。因此本文認(rèn)為,采用這種方法計(jì)算的交割率能夠較好地監(jiān)測(cè)交割風(fēng)險(xiǎn)。

【文章頁數(shù)】：5 頁

【文章目錄】：
交割率的參考意義
理論上交割率的四種計(jì)算方法
美國(guó)國(guó)債期貨交割率的不同計(jì)算方法和結(jié)果
中國(guó)國(guó)債期貨交割率的不同計(jì)算方法和結(jié)果
    (一) 基于成交量的交割率計(jì)算方法
    (二) 基于持倉量的交割率計(jì)算方法
總結(jié)及分析



本文編號(hào)：4032402