文章借助于漸進(jìn)展開法求解不變方差彈性(constant elasticity of variance,CEV)過程下兩值期權(quán)的定價問題,將漸進(jìn)展開法應(yīng)用于求解CEV模型下兩值期權(quán)的定價,通過求解拋物型偏微分方程定解問題,再確定兩值期權(quán)定價的漸進(jìn)解,并對求出的漸進(jìn)解進(jìn)行收斂性分析,利用數(shù)值算例進(jìn)行驗證.研究表明,基于漸進(jìn)展開法的CEV兩值期權(quán)定價是有效的,且漸進(jìn)解很好逼近于標(biāo)準(zhǔn)CEV模型下的二值期權(quán)定價漸進(jìn)解.

【文章頁數(shù)】：5 頁

【文章目錄】：
0 引言
1 CEV兩值期權(quán)的定價模型
2 基于漸進(jìn)展開法的CEV兩值期權(quán)定價
3 收斂性分析
4 數(shù)值算例
5 結(jié)論



本文編號：3862275