在公司價值風險模型的基礎上,研究對手單方違約風險的衍生產(chǎn)品定價.假設標的資產(chǎn)價格和合約出售方的資產(chǎn)-債務比均服從跳-擴散過程,其中無風險利率r(t)、標的資產(chǎn)的波動率σ(t)以及紅利率d(t)均為關于時間的函數(shù);而后運用結構化方法建立了雙跳-擴散過程下的公司價值型脆弱期權定價模型,應用Ito引理和等價鞅測度變換,導出了期權價格的解析表達式.

【文章頁數(shù)】：9 頁

【文章目錄】：
0 引言
1 基本假設
2 雙跳-擴散過程下脆弱期權的定價
3 數(shù)值試驗
4 結論



本文編號：3815974