為了更貼合標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化的實(shí)際過程,假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格遵循由次分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)所驅(qū)動(dòng)的隨機(jī)微分方程,討論次分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)環(huán)境下最值期權(quán)定價(jià)問題,利用次分?jǐn)?shù)隨機(jī)分析理論以及保險(xiǎn)精算思想,獲得次分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)環(huán)境下最值期權(quán)定價(jià)公式,并給出了數(shù)值算例,說明了市場(chǎng)不同的分形結(jié)構(gòu)對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響。

【文章頁數(shù)】：6 頁

【文章目錄】：
1 次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下金融市場(chǎng)模型
2 兩種資產(chǎn)的最大值期權(quán)定價(jià)
4 數(shù)值計(jì)算與分析
5 多種資產(chǎn)的最大值期權(quán)定價(jià)
6 結(jié)論



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