為了更貼合標(biāo)的資產(chǎn)價格變化的實際過程,假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)價格遵循由次分?jǐn)?shù)Brown運動所驅(qū)動的隨機微分方程,討論次分?jǐn)?shù)Brown運動環(huán)境下最值期權(quán)定價問題,利用次分?jǐn)?shù)隨機分析理論以及保險精算思想,獲得次分?jǐn)?shù)Brown運動環(huán)境下最值期權(quán)定價公式,并給出了數(shù)值算例,說明了市場不同的分形結(jié)構(gòu)對期權(quán)價格的影響。

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【文章目錄】：
1 次分?jǐn)?shù)布朗運動環(huán)境下金融市場模型
2 兩種資產(chǎn)的最大值期權(quán)定價
4 數(shù)值計算與分析
5 多種資產(chǎn)的最大值期權(quán)定價
6 結(jié)論



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