我國2010年推出滬深300股指期貨,股指期貨市場還在發(fā)展過程中。本文以滬深300股指期貨的收益率波動性為研究對象,運(yùn)用隱馬爾科夫模型對收益率的波動性進(jìn)行研究,并對滬深300股指期貨的指數(shù)進(jìn)行預(yù)測。 

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【文章目錄】：
一、隱馬爾科夫收益率波動模型介紹
二、實(shí)證
    (一) 數(shù)據(jù)基本分析
    (二) 基于改進(jìn)的隱馬爾可夫模型實(shí)證



本文編號：3683793