本文關(guān)鍵詞：基于不確定理論的障礙期權(quán)定價問題的研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：期權(quán)價格受很多因素影響，實際的定價問題往往是在隨機性和模糊性共同作用的不確定環(huán)境中產(chǎn)生的，隨著人們對不確定理論認識的加深，更意識到用不確定理論研究金融衍生產(chǎn)品定價問題的迫切性與必要性。本文主要研究的是障礙期權(quán)在不確定環(huán)境下的定價問題，共分為五章： 第一章，前言部分，包括引言和本文要解決的問題。 第二章，從兩個方面研究了到期日障礙期權(quán)在不確定金融市場下的定價問題。一方面是不依賴路徑的情形，到期日障礙期權(quán)的價值只與到期日T上的障礙有關(guān)；另一方面是依賴路徑的情形，將時間區(qū)間[0,T]分為n個時間段，并且障礙可以發(fā)生在每一個時間段里面。 第三章，研究的是基于不確定理論的障礙期權(quán)的定價問題，推導出了障礙期權(quán)在不確定金融市場下的八種定價公式并給予證明。 第四章，，研究的是基于不確定理論的雙障礙期權(quán)的定價問題。本文研究的是股票價格不在兩個障礙之間情形下的雙障礙期權(quán)的定價問題，推導出了向上敲出看漲雙障礙期權(quán)和向上敲出看跌雙障礙期權(quán)的定價公式。 第五章，結(jié)論與展望部分。
【關(guān)鍵詞】：障礙期權(quán) 不確定過程 幾何規(guī)范過程 定價公式
【學位授予單位】：上海師范大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F224;F830.9
【目錄】：

• 中文摘要6-7
• Abstract7-10
• 第一章 前言10-12
• 1.1 引言10
• 1.2 預備知識10-11
• 1.3 本文要解決的問題11-12
• 第二章 基于不確定理論的到期日障礙期權(quán)定價12-17
• 2.1 不依賴路徑的到期日障礙期權(quán)的定價12-14
• 2.1.1 模型建立12
• 2.1.2 模型求解12-14
• 2.2 依賴路徑的到期日障礙期權(quán)的定價14-17
• 2.2.1 模型建立14
• 2.2.2 模型求解14-16
• 2.2.3 數(shù)值分析舉例16
• 2.2.4 結(jié)論16-17
• 第三章 基于不確定理論的障礙期權(quán)定價17-25
• 3.1 向下敲出看漲障礙期權(quán)定價17-19
• 3.1.1 模型建立17
• 3.1.2 模型求解17-19
• 3.2 向下敲出看跌障礙期權(quán)定價19-20
• 3.2.1 模型建立19-20
• 3.2.2 模型求解20
• 3.3 向上敲出看漲障礙期權(quán)定價20-21
• 3.3.1 模型建立20
• 3.3.2 模型求解20-21
• 3.4 向上敲出看跌障礙期權(quán)定價21
• 3.4.1 模型建立21
• 3.4.2 模型求解21
• 3.5 向下敲入看漲障礙期權(quán)定價21-22
• 3.5.1 模型建立21
• 3.5.2 模型求解21-22
• 3.6 向下敲入看跌障礙期權(quán)定價22-23
• 3.6.1 模型建立22
• 3.6.2 模型求解22-23
• 3.7 向上敲入看漲障礙期權(quán)定價23
• 3.7.1 模型建立23
• 3.7.2 模型求解23
• 3.8 向上敲入看跌障礙期權(quán)定價23-24
• 3.8.1 模型建立23
• 3.8.2 模型求解23-24
• 3.8.3 數(shù)值分析舉例24
• 3.9 結(jié)論24-25
• 第四章 基于不確定理論的雙障礙期權(quán)定價25-35
• 4.1 上升敲出看漲雙障礙期權(quán)定價25-29
• 4.1.1 模型建立25
• 4.1.2 模型求解25-29
• 4.2 上升敲出看跌雙障礙期權(quán)定價29-34
• 4.2.1 模型建立29
• 4.2.2 模型求解29-34
• 4.3 結(jié)論34-35
• 第五章 結(jié)論與展望35-36
• 參考文獻36-39
• 在學期間完成論文情況39

【共引文獻】

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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3 ;A Note on Uncertainty Distribution[A];第八屆中國不確定系統(tǒng)年會論文集[C];2010年

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6 ;Uncertain Calculus with Finite Variation Processes[A];第九屆中國不確定系統(tǒng)年會、第五屆中國智能計算大會、第十三屆中國青年信息與管理學者大會論文集[C];2011年

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中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

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  本文關(guān)鍵詞：基于不確定理論的障礙期權(quán)定價問題的研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：351393