本文關鍵詞：股指期貨高頻交易系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：近年來,隨著計算機技術和網(wǎng)絡技術的不斷發(fā)展,高頻交易系統(tǒng)被廣泛的應用到金融市場的各個領域。高頻交易系統(tǒng)能夠?qū)鹑谑袌錾铣霈F(xiàn)的變化進行快速判斷和反應,尤其是在股指期貨市場上,高頻交易系統(tǒng)不僅能夠降低套利的風險,給投資者帶來穩(wěn)定的收益,還能對期貨市場起到一定的積極作用。目前高頻交易系統(tǒng)的研究已經(jīng)取得了一定的成果,尤其在美國,高頻交易系統(tǒng)已經(jīng)取得了非常顯著的成績。但是每個金融市場的情況各不相同,投資者的自身情況也不相同,所以必須根據(jù)實際的投資情況來設計和開發(fā)適合自身的高頻交易系統(tǒng)。基于以上論述,本文對套利交易和高頻交易的理論進行分析,并在基礎上,針對國內(nèi)的股指期貨市場,設計并實現(xiàn)了進行跨期套利交易的股指期貨高頻交易系統(tǒng)。本文的主要工作如下：首先結(jié)合國內(nèi)外研究現(xiàn)狀,以套利交易和高頻交易的理論為基礎,對系統(tǒng)的需求進行詳細分析。然后按照高頻交易系統(tǒng)的設計原則和系統(tǒng)需求,將系統(tǒng)模塊分為套利模塊和高頻交易模板兩個核心模塊,并對這兩個模塊進行了詳細設計。在需求分析和詳細設計的基礎上,利用綜合交易平臺(CTP)實現(xiàn)了股指期貨高頻交易系統(tǒng),并給出了系統(tǒng)的實施方案。系統(tǒng)使用LINUX操作系統(tǒng),部署在CTP前置機的內(nèi)網(wǎng)里,以提高系統(tǒng)的并發(fā)操作,降低網(wǎng)絡傳輸?shù)臅r間消耗。最后通過實驗測試,對股指期貨高頻交易系統(tǒng)的功能和性能進行了測試。測試結(jié)果表明,系統(tǒng)的設計和開發(fā)達到了預期的目標,測試實驗均取得了可觀的收益。
【關鍵詞】：高頻交易 股指期貨 跨期套利 CTP
【學位授予單位】：大連理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：TP311.52;F724.5
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1 緒論8-11
• 1.1 研究背景及意義8-9
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀9-10
• 1.3 本文研究內(nèi)容與組織結(jié)構10-11
• 2 高頻交易的技術理論基礎11-26
• 2.1 套利交易的基本理論11-14
• 2.1.1 套利交易的基本概念11-12
• 2.1.2 套利交易的特點12-13
• 2.1.3 套利交易的類型13-14
• 2.2 股指期貨套利交易策略14-16
• 2.2.1 期現(xiàn)套利交易策略14-15
• 2.2.2 跨期套利交易策略15-16
• 2.2.3 跨市套利交易策略16
• 2.2.4 跨品種套利交易策略16
• 2.3 高頻交易的基本理論16-22
• 2.3.1 高頻交易簡介16-18
• 2.3.2 高頻交易理論模型18-22
• 2.3.3 基于股指期貨的高頻交易22
• 2.4 程序化交易平臺介紹22-25
• 2.4.1 綜合交易平臺22-24
• 2.4.2 飛馬平臺24-25
• 2.5 本章小結(jié)25-26
• 3 高頻交易系統(tǒng)的需求與設計26-33
• 3.1 高頻交易系統(tǒng)設計原則26-27
• 3.2 系統(tǒng)需求分析27-29
• 3.3 系統(tǒng)設計29-32
• 3.3.1 套利模塊設計29-30
• 3.3.2 高頻交易模塊設計30-32
• 3.4 本章小結(jié)32-33
• 4 高頻交易系統(tǒng)的實現(xiàn)與測試33-43
• 4.1 高頻交易系統(tǒng)的實現(xiàn)33-40
• 4.1.1 系統(tǒng)軟硬件及網(wǎng)絡環(huán)境33-34
• 4.1.2 系統(tǒng)流程實現(xiàn)34-35
• 4.1.3 套利策略模型實現(xiàn)35-40
• 4.2 高頻交易系統(tǒng)測試40-42
• 4.2.1 測試方案設計40
• 4.2.2 測試結(jié)果分析40-42
• 4.3 本章小結(jié)42-43
• 結(jié)論43-45
• 參考文獻45-47
• 攻讀碩士學位期間發(fā)表學術論文情況47-48
• 致謝48-49

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 藍海平;;高頻交易的技術特征、發(fā)展趨勢及挑戰(zhàn)[J];證券市場導報;2014年04期

  本文關鍵詞：股指期貨高頻交易系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：331249