發(fā)布時(shí)間：2017-04-27 19:09

  本文關(guān)鍵詞：股指期貨高頻交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：近年來(lái),隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展,高頻交易系統(tǒng)被廣泛的應(yīng)用到金融市場(chǎng)的各個(gè)領(lǐng)域。高頻交易系統(tǒng)能夠?qū)鹑谑袌?chǎng)上出現(xiàn)的變化進(jìn)行快速判斷和反應(yīng),尤其是在股指期貨市場(chǎng)上,高頻交易系統(tǒng)不僅能夠降低套利的風(fēng)險(xiǎn),給投資者帶來(lái)穩(wěn)定的收益,還能對(duì)期貨市場(chǎng)起到一定的積極作用。目前高頻交易系統(tǒng)的研究已經(jīng)取得了一定的成果,尤其在美國(guó),高頻交易系統(tǒng)已經(jīng)取得了非常顯著的成績(jī)。但是每個(gè)金融市場(chǎng)的情況各不相同,投資者的自身情況也不相同,所以必須根據(jù)實(shí)際的投資情況來(lái)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)適合自身的高頻交易系統(tǒng)�；谝陨险撌�,本文對(duì)套利交易和高頻交易的理論進(jìn)行分析,并在基礎(chǔ)上,針對(duì)國(guó)內(nèi)的股指期貨市場(chǎng),設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了進(jìn)行跨期套利交易的股指期貨高頻交易系統(tǒng)。本文的主要工作如下：首先結(jié)合國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀,以套利交易和高頻交易的理論為基礎(chǔ),對(duì)系統(tǒng)的需求進(jìn)行詳細(xì)分析。然后按照高頻交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原則和系統(tǒng)需求,將系統(tǒng)模塊分為套利模塊和高頻交易模板兩個(gè)核心模塊,并對(duì)這兩個(gè)模塊進(jìn)行了詳細(xì)設(shè)計(jì)。在需求分析和詳細(xì)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,利用綜合交易平臺(tái)(CTP)實(shí)現(xiàn)了股指期貨高頻交易系統(tǒng),并給出了系統(tǒng)的實(shí)施方案。系統(tǒng)使用LINUX操作系統(tǒng),部署在CTP前置機(jī)的內(nèi)網(wǎng)里,以提高系統(tǒng)的并發(fā)操作,降低網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)臅r(shí)間消耗。最后通過(guò)實(shí)驗(yàn)測(cè)試,對(duì)股指期貨高頻交易系統(tǒng)的功能和性能進(jìn)行了測(cè)試。測(cè)試結(jié)果表明,系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo),測(cè)試實(shí)驗(yàn)均取得了可觀的收益。
【關(guān)鍵詞】：高頻交易 股指期貨 跨期套利 CTP
【學(xué)位授予單位】：大連理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：TP311.52;F724.5
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1 緒論8-11
• 1.1 研究背景及意義8-9
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀9-10
• 1.3 本文研究?jī)?nèi)容與組織結(jié)構(gòu)10-11
• 2 高頻交易的技術(shù)理論基礎(chǔ)11-26
• 2.1 套利交易的基本理論11-14
• 2.1.1 套利交易的基本概念11-12
• 2.1.2 套利交易的特點(diǎn)12-13
• 2.1.3 套利交易的類(lèi)型13-14
• 2.2 股指期貨套利交易策略14-16
• 2.2.1 期現(xiàn)套利交易策略14-15
• 2.2.2 跨期套利交易策略15-16
• 2.2.3 跨市套利交易策略16
• 2.2.4 跨品種套利交易策略16
• 2.3 高頻交易的基本理論16-22
• 2.3.1 高頻交易簡(jiǎn)介16-18
• 2.3.2 高頻交易理論模型18-22
• 2.3.3 基于股指期貨的高頻交易22
• 2.4 程序化交易平臺(tái)介紹22-25
• 2.4.1 綜合交易平臺(tái)22-24
• 2.4.2 飛馬平臺(tái)24-25
• 2.5 本章小結(jié)25-26
• 3 高頻交易系統(tǒng)的需求與設(shè)計(jì)26-33
• 3.1 高頻交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則26-27
• 3.2 系統(tǒng)需求分析27-29
• 3.3 系統(tǒng)設(shè)計(jì)29-32
• 3.3.1 套利模塊設(shè)計(jì)29-30
• 3.3.2 高頻交易模塊設(shè)計(jì)30-32
• 3.4 本章小結(jié)32-33
• 4 高頻交易系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)與測(cè)試33-43
• 4.1 高頻交易系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)33-40
• 4.1.1 系統(tǒng)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境33-34
• 4.1.2 系統(tǒng)流程實(shí)現(xiàn)34-35
• 4.1.3 套利策略模型實(shí)現(xiàn)35-40
• 4.2 高頻交易系統(tǒng)測(cè)試40-42
• 4.2.1 測(cè)試方案設(shè)計(jì)40
• 4.2.2 測(cè)試結(jié)果分析40-42
• 4.3 本章小結(jié)42-43
• 結(jié)論43-45
• 參考文獻(xiàn)45-47
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文情況47-48
• 致謝48-49

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 藍(lán)海平;;高頻交易的技術(shù)特征、發(fā)展趨勢(shì)及挑戰(zhàn)[J];證券市場(chǎng)導(dǎo)報(bào);2014年04期

  本文關(guān)鍵詞：股指期貨高頻交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：331249