本文關(guān)鍵詞：與歐式期權(quán)定價相關(guān)問題的一些研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著金融經(jīng)濟的發(fā)展和不斷完善,金融衍生品在金融中發(fā)揮著越來越重要的作用,金融衍生品的定價問題受到越來越多的人的關(guān)注。期權(quán)作為一種典型的金融衍生品,對期權(quán)定價理論和技術(shù)的研究也已成為金融界研究的熱點之一,關(guān)于期權(quán)定價的模型也是非常之多,其中最著名的莫過于曾經(jīng)獲得過諾貝爾經(jīng)濟學獎的Black-Scholes期權(quán)定價公式。然而在現(xiàn)實生活中,由于信息不完全對等,個人主觀判斷或個人風險偏好等各種不確定性原因,使得期權(quán)的定價難以讓人決斷,本文主要研究基于主觀不確定性的歐式期權(quán)的定價問題。本文結(jié)構(gòu)如下：第一章對期權(quán)及歐式期權(quán)定價理論的起源、發(fā)展及其模型方法等內(nèi)容做了一下簡要介紹;第二章介紹了在無套利及完備市場的大假定下的幾種歐式期權(quán)定價模型,可以看做是Black-Scholes期權(quán)定價公式的推廣;第三章介紹了不確定理論的相關(guān)知識;第四章借鑒不確定理論,研究了一些新式期權(quán)的定價問題并且利用Matlab軟件給了幾個算例；第五章是結(jié)論和展望.
【關(guān)鍵詞】：期權(quán)定價 買賣平價 倒向隨機微分方程 不確定理論 新式期權(quán)
【學位授予單位】：山東大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F830.91;F224
【目錄】：

• 中文摘要8-9
• ABSTRACT9-10
• 符號說明10-11
• 第一章 緒論11-19
• §1.1 期權(quán)概述11
• §1.2 期權(quán)的分類11-17
• 1.2.1 基本分類11-12
• 1.2.2 多資產(chǎn)歐式期權(quán)12-14
• 1.2.3 路徑有關(guān)期權(quán)14-17
• §1.3 期權(quán)定價理論17-18
• §1.4 研究背景及本文結(jié)構(gòu)安排18-19
• 第二章 完備無套利市場中的期權(quán)定價19-28
• §2.1 預備知識19-21
• §2.2 Black—Scholes模型21-23
• §2.3 支付紅利的股票期權(quán)定價模型23-25
• §2.4 多資產(chǎn)歐式期權(quán)的定價模型25-27
• §2.5 小結(jié)27-28
• 第三章 不確定理論的基本知識28-31
• §3.1 引言28
• §3.2 不確定理論概要28-31
• 第四章 不確定環(huán)境下的期權(quán)定價研究31-49
• §4.1 標準期權(quán)定價模型31-34
• §4.2 一些新式期權(quán)的定價模型研究34-48
• 4.2.1 對彩虹期權(quán)定價公式的改進34-37
• 4.2.2 雙障礙期權(quán)的定價研究37-45
• 4.2.3 兩值期權(quán)的定價研究45-48
• §4.3 小結(jié)48-49
• 第五章 結(jié)論與展望49-50
• 參考文獻50-52
• 致謝52-53
• 學位論文評閱及答辯情況表53

【參考文獻】

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 耿美華;與歐式期權(quán)定價理論相關(guān)的若干問題的研究[D];國防科學技術(shù)大學;2009年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 王楊;障礙期權(quán)定價問題的若干研究[D];上海師范大學;2005年

2 徐建強;不確定環(huán)境下幾種新式期權(quán)的定價問題[D];上海師范大學;2010年

  本文關(guān)鍵詞：與歐式期權(quán)定價相關(guān)問題的一些研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：331036