本文關鍵詞：股指期貨日內量化投資策略，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：量化投資具有傳統(tǒng)投資無可比擬的優(yōu)點，，在國內正處于萌芽階段，發(fā)展?jié)摿薮�。本文先詳細研究國外經典的日內量化投資策略R-Breaker，并將其應用于國內的股指期貨市場，但其最近的表現(xiàn)不盡如人意。接著將策略拆分成趨勢和反轉兩個子策略分別進行改進，趨勢策略仍然基于技術分析，而反轉子策略則應用地球物理學中的對數(shù)周期性冪律模型，最終在趨勢子策略方面得出了一個收益可觀且穩(wěn)定的R-Breaker-Plus策略，而在反轉子策略方面的研究，雖然受到理論難點和程序運行的限制，沒有得出具體的交易規(guī)則，但仍然收獲了一些有意義的結論，且可以用來深入研究。
【關鍵詞】：量化投資 股指期貨 日內交易 泡沫破裂 LPPL模型
【學位授予單位】：上海交通大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F724.5
【目錄】：

• 上海交通大學碩士學位論文答辯決議書5-6
• 摘要6-7
• ABSTRACT7-10
• 第一章 緒論10-14
• 1.1 研究背景10-12
• 1.1.1 量化投資的優(yōu)點10-11
• 1.1.2 量化投資在國內的發(fā)展11-12
• 1.1.3 量化投資的研究原理和方法12
• 1.2 研究標的12-14
• 1.2.1 標的指數(shù)13
• 1.2.2 期貨合約13-14
• 第二章 國外經典量化投資策略研究14-26
• 2.1 經典策略概述14
• 2.2 R-Breaker 策略的原理14-16
• 2.3 將 R-Breaker 策略應用于國內股指期貨市場16-20
• 2.3.1 策略的交易規(guī)則16-18
• 2.3.2 策略的績效表現(xiàn)18-20
• 2.3.3 策略的分析總結20
• 2.4 R-Breaker 策略的優(yōu)缺點分析和改進思路20-26
• 第三章 策略優(yōu)化和改進26-47
• 3.1 趨勢子策略26-35
• 3.1.1 波動過濾26-28
• 3.1.2 止盈止損28-29
• 3.1.3 停止交易29
• 3.1.4 模型參數(shù)和其它改進29-31
• 3.1.5 R-Breaker-Plus 策略31-35
• 3.2 反轉子策略35-47
• 3.2.1 LPPL 模型的理論背景35-36
• 3.2.2 LPPL 模型的參數(shù)估計36-38
• 3.2.3 LPPL 模型的應用38-47
• 第四章 總結和展望47-52
• 4.1.1 新策略最近的表現(xiàn)47-48
• 4.1.2 新策略的總結48-50
• 4.1.3 量化投資策略的展望50-52
• 參考文獻52-54
• 致謝54-55
• 附錄 155-60

【共引文獻】

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 楊德忱;基于社會階層結構的城市居住空間布局優(yōu)化研究[D];哈爾濱工業(yè)大學;2009年

2 陶治會;資產市場不穩(wěn)定性研究[D];吉林大學;2014年

3 魏建榕;經濟物理學中的金融數(shù)據(jù)分析：統(tǒng)計與建模[D];復旦大學;2013年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前7條

1 張鶴;南昌市房地產市場可持續(xù)發(fā)展評價研究[D];江西財經大學;2013年

2 谷倩;基于Carey修正模型的商品住宅價格上漲動力因素及形成機理研究[D];西安建筑科技大學;2013年

3 費然;基金投機對國際銅價影響的實證研究[D];中南大學;2013年

4 余勝;商品住宅市場價格泡沫衡量及價格決定因素[D];復旦大學;2013年

5 孟湘泓;中國金屬期貨價格泡沫提取及其成因的實證分析[D];中南大學;2013年

6 崔顥;金融市場崩潰的對數(shù)周期型冪律模型及其實證研究[D];上海交通大學;2014年

7 劉鵬;石油價格、碳稅與金融危機對我國碳排放量的影響[D];蘭州大學;2013年

  本文關鍵詞：股指期貨日內量化投資策略，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：261193