本文關(guān)鍵詞：A公司股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)管理研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：股指期貨是一種把股票價(jià)格指數(shù)作為標(biāo)的物的期貨合約；我國(guó)現(xiàn)行交易的股指期貨品種為滬深300股指期貨,自2010年4月16日上市以來,股指期貨的交易量在穩(wěn)步增長(zhǎng),給公司投資股指期貨提供了很好的條件。股指期貨可以作為股票投資的高效風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具,也可以對(duì)其進(jìn)行套利投資,因?yàn)樗鼘?shí)行保證金交易,存在較大的投資風(fēng)險(xiǎn)。如何在投資股指期貨中控制好風(fēng)險(xiǎn),獲取穩(wěn)定的投資收益,對(duì)金融投資行業(yè)的發(fā)展具有非常重要的意義。 本文結(jié)合前人的總結(jié),通過對(duì)我國(guó)股指期貨產(chǎn)品的研究,以A公司投資股指期貨的實(shí)例,列舉出作為機(jī)構(gòu)投資者投資滬深300股指期貨所要面對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)；并詳細(xì)介紹了A公司投資股指期貨過程中如何實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,從而取得超值穩(wěn)定的投資收益。 本文共分四章。第一章為緒論,詳細(xì)介紹了本文選題的背景和研究意義,然后介紹了股指期貨的概念,股指期貨的特點(diǎn),國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)控制的理論研究以及股指期貨風(fēng)險(xiǎn)控制的研究。第二章介紹了A公司在證券和期貨市場(chǎng)投資基本情況,包括股指期貨投資收益和風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀。第三章介紹了A公司股指期貨投資存在的風(fēng)險(xiǎn)管理問題及原因。第四章是本文研究的重點(diǎn),詳細(xì)描述了A公司股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)控制和防范措施。
【關(guān)鍵詞】：風(fēng)險(xiǎn)控制 股指期貨 程序化交易
【學(xué)位授予單位】：大連理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F724.5
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1 緒論8-15
• 1.1 選題背景及意義8-10
• 1.1.1 選題的背景8
• 1.1.2 選題的意義8-10
• 1.2 股指期貨基本概念及其特點(diǎn)10-11
• 1.2.1 股指期貨基本概念10-11
• 1.2.2 股指期貨的功能特點(diǎn)11
• 1.3 股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)研究11-13
• 1.3.1 國(guó)外相關(guān)研究11-12
• 1.3.2 國(guó)內(nèi)相關(guān)研究12-13
• 1.4 課題主要研究的內(nèi)容13-15
• 1.4.1 研究的重點(diǎn)和難點(diǎn)13-14
• 1.4.2 擬解決的問題14
• 1.4.3 論文的結(jié)構(gòu)14-15
• 2 A公司在證券和期貨市場(chǎng)投資基本情況15-27
• 2.1 A公司總體情況15-16
• 2.1.1 公司產(chǎn)生與發(fā)展15
• 2.1.2 公司組織結(jié)構(gòu)15-16
• 2.1.3 公司的投資手段和投資理念16
• 2.2 A公司證券和期貨市場(chǎng)投資狀況16-22
• 2.2.1 投資總量分析16-17
• 2.2.2 投資結(jié)構(gòu)分析17-18
• 2.2.3 投資的收益與風(fēng)險(xiǎn)分析18-22
• 2.3 A公司投資風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀22-27
• 2.3.1 風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)22-24
• 2.3.2 風(fēng)險(xiǎn)管理制度24
• 2.3.3 投資操作策略24-25
• 2.3.4 投資資金的管理25
• 2.3.5 風(fēng)險(xiǎn)控制措施25-27
• 3 A公司股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)管理問題及原因27-34
• 3.1 A公司股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)管理問題27-32
• 3.1.1 法律風(fēng)險(xiǎn)管理的問題27
• 3.1.2 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的問題27-28
• 3.1.3 交割風(fēng)險(xiǎn)管理的問題28-29
• 3.1.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的問題29
• 3.1.5 基差風(fēng)險(xiǎn)管理的問題29-30
• 3.1.6 現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)管理的問題30
• 3.1.7 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的問題30-32
• 3.2 A公司股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)管理問題的原因32-33
• 3.2.1 A公司自身的原因32
• 3.2.2 A公司外部的原因32-33
• 3.3 A公司股指期貨投資的最大風(fēng)險(xiǎn)種類判別33-34
• 4 A公司股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)控制和防范措施34-44
• 4.1 法律風(fēng)險(xiǎn)防范34-35
• 4.2 操作風(fēng)險(xiǎn)防范35
• 4.3 交割風(fēng)險(xiǎn)防范35
• 4.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制35-36
• 4.5 基差風(fēng)險(xiǎn)控制36-37
• 4.6 現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)控制37-38
• 4.7 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制38-44
• 結(jié)論44-45
• 參考文獻(xiàn)45-47
• 致謝47-48

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：253416