本文關(guān)鍵詞：跳躍幅度服從對數(shù)正態(tài)分布的一類期權(quán)定價及其參數(shù)估計，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《南京師范大學(xué)》 2013年

跳躍幅度服從對數(shù)正態(tài)分布的一類期權(quán)定價及其參數(shù)估計

范海旺  

【摘要】：期權(quán)是金融投資和風(fēng)險管理的核心工具之一,自1973年F.Black和M.Scholes建立了經(jīng)典的Black-Scholes期權(quán)定價模型后,國內(nèi)外學(xué)者對期權(quán)的定價研究就從未間斷過.在期權(quán)定價的研究中,一般假定標(biāo)的資產(chǎn)價格是服從幾何布朗運動的,因此,資產(chǎn)的價格是關(guān)于時間的連續(xù)過程,這意味著標(biāo)的資產(chǎn)價格是連續(xù)的.但實際金融市場中,股票價格會因為一些因素影響出現(xiàn)不正常的跳躍,為了刻畫股票價格的非連續(xù)行為,Merton將股票的價格刻畫為復(fù)合泊松過程與布朗運動的疊加. 本文在股價的相對跳躍高度服從對數(shù)正態(tài)分布的跳躍擴散模型下,主要做了以下的研究工作：第一,討論了相對跳躍高度服從對數(shù)正態(tài)分布的跳躍擴散模型下,歐式看漲期權(quán)、亞式期權(quán)、重置期權(quán)、回望期權(quán)的定價公式；第二,以中國證券市場為例,對股價的跳躍幅度及跳躍強度所服從的分布進行擬合估計.

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：南京師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F830.91;F224;O211.6
【目錄】：

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