本文關(guān)鍵詞：不確定環(huán)境下的實(shí)物期權(quán)定價(jià)，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《重慶大學(xué)》 2009年

不確定環(huán)境下的實(shí)物期權(quán)定價(jià)

姚梅  

【摘要】： 針對(duì)傳統(tǒng)的投資決策方法在項(xiàng)目評(píng)估中的種種缺限,Myers和Ross提出了用實(shí)物期權(quán)的方法來評(píng)價(jià)投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的柔性價(jià)值。隨后的學(xué)者在此基礎(chǔ)上,不斷的豐富和完善實(shí)物期權(quán)的定價(jià)理論。現(xiàn)在,實(shí)物期權(quán)方法已經(jīng)成為企業(yè)價(jià)值評(píng)估、戰(zhàn)略投資管理、投資決策、公司并購、高新技術(shù)項(xiàng)目投資等領(lǐng)域的重要工具。 本文的第一章從實(shí)際問題出發(fā),分析了傳統(tǒng)的投資決策方法的缺限,介紹了實(shí)物期權(quán)的產(chǎn)生背景,然后系統(tǒng)的闡述了實(shí)物期權(quán)定價(jià)理論的研究進(jìn)程及現(xiàn)狀。第二章主要介紹了實(shí)物期權(quán)的基本類型及實(shí)物期權(quán)定價(jià)的基本思想和原理,并從概念的本質(zhì)上和基本的輸入變量?jī)煞矫鎸?duì)實(shí)物期權(quán)和金融期權(quán)進(jìn)行比較。第三章首先介紹了實(shí)物期權(quán)定價(jià)模型建立中要用到的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí),并給出了兩類最基本的實(shí)物期權(quán)定價(jià)模型—B-S模型和二叉樹模型,在此基礎(chǔ)上,分析了Geske復(fù)合期權(quán)定價(jià)模型和不可逆項(xiàng)目的投資模型。最后,分析了一個(gè)實(shí)物期權(quán)在風(fēng)險(xiǎn)投資決策中的應(yīng)用案例。第四章,在現(xiàn)有的因果復(fù)合實(shí)物期權(quán)定價(jià)模型的基礎(chǔ)上,假設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)利率的變化服從Ornstein-Uhlenbeck隨機(jī)過程,對(duì)存在資產(chǎn)價(jià)值漏損的因果復(fù)合實(shí)物期權(quán)的定價(jià)模型進(jìn)行了探討。最后對(duì)含有多個(gè)標(biāo)的變量和多個(gè)不確定性來源的因果復(fù)合實(shí)物期權(quán)的投資項(xiàng)目的價(jià)值進(jìn)行評(píng)價(jià)。第五章結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)投資決策評(píng)價(jià)過程和實(shí)物期權(quán)理論及其評(píng)價(jià)機(jī)制,在假定無風(fēng)險(xiǎn)利率變動(dòng)服從Cox的利率均衡模型的條件下,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理和風(fēng)險(xiǎn)投資過程中各個(gè)階段實(shí)物期權(quán)的特點(diǎn),推導(dǎo)出多階段的復(fù)合實(shí)物期權(quán)定價(jià)模型,并用蒙特卡羅模擬方法對(duì)模型進(jìn)行數(shù)值求解。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：重慶大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2009
【分類號(hào)】：F224;F830.9
【目錄】：

摘要3-4

ABSTRACT4-9

1 緒論9-15

1.1 問題的提出9

1.2 傳統(tǒng)的投資評(píng)價(jià)方法9-10

1.3 實(shí)物期權(quán)的源起10

1.4 實(shí)物期權(quán)定價(jià)理論的研究綜述10-13

1.5 本文研究工作簡(jiǎn)介及組織結(jié)構(gòu)13-15

2 實(shí)物期權(quán)理論15-23

2.1 實(shí)物期權(quán)的基本思想15

2.2 實(shí)物期權(quán)的基本類型15-17

2.3 實(shí)物期權(quán)與金融期權(quán)的對(duì)比17-18

2.4 實(shí)物期權(quán)定價(jià)的基本思想和方法18-22

2.4.1 實(shí)物期權(quán)定價(jià)的無套利均衡分析思想和原理19

2.4.2 無套利定價(jià)以外的其它定價(jià)方法19-22

2.5 本章小結(jié)22-23

3 實(shí)物期權(quán)定價(jià)的基本模型及其應(yīng)用23-35

3.1 建模的基礎(chǔ)知識(shí)23-24

3.2 Black-Scholes 期權(quán)定價(jià)模型24-25

3.2.1 Black-Scholes 期權(quán)定價(jià)模型的推導(dǎo)24-25

3.2.2 B-S 期權(quán)定價(jià)模型評(píng)價(jià)25

3.3 二叉樹的期權(quán)定價(jià)方法25-26

3.4 Geske 復(fù)合期權(quán)定價(jià)模型26-27

3.5 不可逆的項(xiàng)目投資模型27-30

3.5.1 投資項(xiàng)目的價(jià)值27-29

3.5.2 投資期權(quán)的定價(jià)29-30

3.6 基于實(shí)物期權(quán)方法的改進(jìn)凈現(xiàn)值模型30-31

3.7 實(shí)物期權(quán)方法與凈現(xiàn)值法的案例分析31-33

3.7.1 傳統(tǒng)的NPV 法分析31-32

3.7.2 實(shí)物期權(quán)的方法32-33

3.8 本章小結(jié)33-35

4 利率變化時(shí)的因果復(fù)合實(shí)物期權(quán)定價(jià)35-42

4.1 因果復(fù)合實(shí)物期權(quán)的概念與分類35

4.2 利率變化時(shí)的因果復(fù)合實(shí)物期權(quán)模型假設(shè)35-36

4.3 因果復(fù)合實(shí)物期權(quán)的定性分析36-37

4.4 模型的建立與求解37-40

4.5 應(yīng)用實(shí)例40-41

4.6 本章小結(jié)41-42

5 實(shí)物期權(quán)在風(fēng)險(xiǎn)投資決策中的應(yīng)用42-51

5.1 風(fēng)險(xiǎn)投資的含義42

5.2 風(fēng)險(xiǎn)投資各階段中存在的實(shí)物期權(quán)42-43

5.2.1 種子期中的實(shí)物期權(quán)42

5.2.2 導(dǎo)入期中的實(shí)物期權(quán)42-43

5.2.3 成長(zhǎng)期中的實(shí)物期權(quán)43

5.2.4 成熟期中的實(shí)物期權(quán)43

5.3 基于實(shí)物期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)投資決策模型的構(gòu)建43-45

5.3.1 建模思路43-44

5.3.2 模型假設(shè)44-45

5.4 模型的建立45-46

5.5 模型的求解46-47

5.6 案例分析47-50

5.6.1 背景介紹47-48

5.6.2 項(xiàng)目的價(jià)值評(píng)估48-50

5.7 本章小結(jié)50-51

6 結(jié)論與展望51-52

致謝52-53

參考文獻(xiàn)53-56

附錄56

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【引證文獻(xiàn)】

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  本文關(guān)鍵詞：不確定環(huán)境下的實(shí)物期權(quán)定價(jià)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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