本文關(guān)鍵詞：香港和內(nèi)地股指期貨市場(chǎng)間的收益與波動(dòng)溢出效應(yīng)研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《復(fù)旦大學(xué)》 2012年

香港和內(nèi)地股指期貨市場(chǎng)間的收益與波動(dòng)溢出效應(yīng)研究

楊陽  

【摘要】：2010年4月16日,經(jīng)過多年的籌備醞釀,滬深300股指期貨終于正式掛牌交易,掀開了我國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展的新篇章。作為我國(guó)第一個(gè)金融期貨品種,滬深300股指期貨的推出,對(duì)完善我國(guó)資本市場(chǎng)有著極其深遠(yuǎn)的意義,意味著A股市場(chǎng)從此告別單邊市而踏入雙邊市格局。長(zhǎng)期以來,我國(guó)股票市場(chǎng)由于缺少做空機(jī)制,系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高,股指期貨作為有效的風(fēng)險(xiǎn)管理工具,彌補(bǔ)了股票市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制的重大缺陷,豐富了資本市場(chǎng)產(chǎn)品,有利于增強(qiáng)資本市場(chǎng)的彈性和功能,促進(jìn)我國(guó)證券市場(chǎng)平穩(wěn)健康、多元化發(fā)展。 隨著經(jīng)濟(jì)一體化和金融全球化的迅猛發(fā)展,我國(guó)資本市場(chǎng)開放的步伐逐漸加快,日益密切的國(guó)際聯(lián)系和金融市場(chǎng)的不斷開放使得我國(guó)資本市場(chǎng)與世界資本市場(chǎng)的聯(lián)系也越來越緊密,不同金融市場(chǎng)之間收益和風(fēng)險(xiǎn)等因素相互交織,國(guó)際市場(chǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)的溢出對(duì)內(nèi)地新興市場(chǎng)的沖擊也越來越顯著。作為緊鄰內(nèi)地的國(guó)際金融中心,香港與內(nèi)地的聯(lián)系尤為緊密,經(jīng)濟(jì)一體化程度高,經(jīng)貿(mào)往來頻繁,香港金融市場(chǎng)對(duì)于內(nèi)地市場(chǎng)而言,是一座面向國(guó)際、溝通世界的戰(zhàn)略性橋梁。 本文采用非對(duì)稱雙變量EGARCH模型,研究滬深300股指期貨市場(chǎng)和香港恒生指數(shù)期貨市場(chǎng)間的收益與波動(dòng)溢出效應(yīng),并從信息傳遞的角度分析兩地股指期貨市場(chǎng)的相關(guān)性。由于滬深300股指期貨推出時(shí)間短,發(fā)展不成熟,風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力差,以香港成熟的恒生指數(shù)期貨市場(chǎng)作為參考和研究對(duì)象,有利于進(jìn)一步完善我國(guó)資本市場(chǎng),規(guī)避市場(chǎng)在開放過程中遇到的外部風(fēng)險(xiǎn),提高市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力。 實(shí)證結(jié)果表明,滬深300股指期貨市場(chǎng)與恒生指數(shù)期貨市場(chǎng)間存在收益與波動(dòng)溢出效應(yīng),且溢出效應(yīng)不對(duì)稱。收益溢出方面,僅存在香港市場(chǎng)對(duì)內(nèi)地市場(chǎng)的單向溢出；波動(dòng)溢出方面,兩市場(chǎng)存在雙向波動(dòng)溢出,但香港市場(chǎng)對(duì)內(nèi)地市場(chǎng)的波動(dòng)溢出值更大�？傮w來說,兩地股指期貨市場(chǎng)存在顯著的相關(guān)性,且香港恒生指數(shù)期貨市場(chǎng)在收益信息傳遞和波動(dòng)傳導(dǎo)上發(fā)揮著更強(qiáng)的先導(dǎo)作用,意味著內(nèi)地市場(chǎng)和香港市場(chǎng)的聯(lián)系逐漸增強(qiáng),信息雙向傳導(dǎo)速度加快,經(jīng)濟(jì)金融一體化程度不斷提高,市場(chǎng)分割有所減弱。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【目錄】：

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中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 中金所供稿;[N];期貨日?qǐng)?bào);2010年

2 深圳證券交易所博士后工作站 楊峰;[N];中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào);2002年

3 華泰證券 校堅(jiān);[N];證券時(shí)報(bào);2003年

4 北京工商大學(xué)證券期貨研究所 胡俞越 徐欣;[N];期貨日?qǐng)?bào);2006年

5 經(jīng)易期貨 劉馨琰;[N];期貨日?qǐng)?bào);2008年

6 中金所 供稿;[N];期貨日?qǐng)?bào);2010年

7 中金所供稿;[N];期貨日?qǐng)?bào);2010年

8 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院 李丹捷;[N];上海證券報(bào);2010年

9 陳家洪;[N];中國(guó)證券報(bào);2006年

10 儲(chǔ)和平;[N];期貨日?qǐng)?bào);2008年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 李慕春;股指期貨市場(chǎng)研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2001年

2 陳旭光;中國(guó)股指期貨市場(chǎng)監(jiān)管研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

3 蔣勇;股指期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理與量化策略研究[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2012年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 劉季然;論我國(guó)股指期貨市場(chǎng)監(jiān)管[D];中國(guó)政法大學(xué);2011年

2 尤劍;股指期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管研究[D];南京師范大學(xué);2008年

3 李萌萌;我國(guó)股指期貨市場(chǎng)的法律監(jiān)管研究[D];武漢理工大學(xué);2008年

4 楊振能;論股指期貨市場(chǎng)操縱的法律規(guī)制[D];西北大學(xué);2009年

5 陳艷楠;國(guó)際股指期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理及其啟示[D];吉林大學(xué);2009年

6 張晶華;我國(guó)股指期貨市場(chǎng)監(jiān)管體制研究[D];湖南大學(xué);2009年

7 李進(jìn);建立健全我國(guó)股指期貨市場(chǎng)的若干問題研究[D];財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所;2010年

8 婁道凱;我國(guó)股指期貨市場(chǎng)發(fā)展研究[D];大連理工大學(xué);2001年

9 劉立;我國(guó)股指期貨市場(chǎng)研究[D];四川大學(xué);2006年

10 王宇新;美國(guó)股指期貨市場(chǎng)發(fā)展分析[D];吉林大學(xué);2008年

  本文關(guān)鍵詞：香港和內(nèi)地股指期貨市場(chǎng)間的收益與波動(dòng)溢出效應(yīng)研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：240451