本文關(guān)鍵詞：天氣期權(quán)定價研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《商業(yè)經(jīng)濟(jì)》 2012年03期

投稿

基于氣溫指數(shù)的天氣期權(quán)定價研究

 

【摘要】：天氣衍生品是一種高度結(jié)構(gòu)化的金融衍生產(chǎn)品,能夠?qū)μ鞖怙L(fēng)險進(jìn)行動態(tài)管理。傳統(tǒng)的天氣保險為規(guī)避災(zāi)難性的天氣風(fēng)險提供了有效方法,與之相比,天氣衍生品不僅僅能夠有效規(guī)避天氣風(fēng)險,而且可以獲取收益。由于天氣衍生品標(biāo)的物的特殊性,需要采用合理方法對其定價。Black-Scholes定價模型被廣泛應(yīng)用于金融衍生品的定價,但是該模型是建立在一系列假設(shè)條件基礎(chǔ)上的,天氣衍生品并不符合這些假設(shè)條件。相比較而言,采用蒙特卡羅模擬方法對天氣衍生品定價更為合理。

【作者單位】： 東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】：
【分類號】：F224;F831.5
【正文快照】：

一、引言天氣衍生品(Weather derivatives)是一種用來規(guī)避天氣風(fēng)險的金融工具。天氣風(fēng)險是指未來天氣變化的不確定性所引起的經(jīng)濟(jì)單位收益的不確定性變動。天氣衍生品是目前較為前沿的一種衍生產(chǎn)品,最早出現(xiàn)在美國。1997年,美國安然公司與佛羅里達(dá)西南電力公司簽訂了世界上第

下載全文 更多同類文獻(xiàn)

PDF全文下載

CAJ全文下載

(如何獲取全文？ 歡迎：購買知網(wǎng)充值卡、在線充值、在線咨詢)

CAJViewer閱讀器支持CAJ、PDF文件格式，AdobeReader僅支持PDF格式

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 韓金山,譚忠富,劉嚴(yán);[J];國際電力;2004年06期

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 韓金山,劉嚴(yán),譚忠富,張世英,張文泉;[J];電力系統(tǒng)自動化;2005年14期

2 王宗潤;;[J];管理科學(xué);2006年04期

3 唐耀宗;金朝嵩;;[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2006年04期

4 官勇進(jìn);[J];鄭州經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院學(xué)報;2005年03期

5 胡敏杰;[J];四川經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院學(xué)報;2005年02期

6 金浩;劉新平;李順;;[J];山西大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2006年01期

7 李智;梁偉;;[J];特區(qū)經(jīng)濟(jì);2006年10期

8 劉曉星;;[J];現(xiàn)代管理科學(xué);2006年03期

9 鄭振龍;康朝鋒;;[J];廈門大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版);2006年01期

10 郭文旌,顧榮寶;[J];中國管理科學(xué);2005年05期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 祝燕德;胡愛軍;何逸;;[A];中國氣象學(xué)會2005年年會論文集[C];2005年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 韓金山;[D];天津大學(xué);2005年

2 謝磊;[D];中南大學(xué);2006年

3 高志杰;[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2007年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 劉睿;[D];天津大學(xué);2004年

2 曲鍇;[D];武漢大學(xué);2004年

3 譚宗武;[D];西南財經(jīng)大學(xué);2005年

4 陳學(xué)軍;[D];華僑大學(xué);2005年

5 胡敏杰;[D];西南交通大學(xué);2005年

6 蘇麗;[D];重慶大學(xué);2005年

7 余睿武;[D];武漢理工大學(xué);2005年

8 郎榮娟;[D];大連理工大學(xué);2006年

9 魏全球;[D];蘭州大學(xué);2006年

10 張仕權(quán);[D];東北大學(xué);2006年

【二級參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 韓金山,譚忠富,劉嚴(yán);[J];國際電力;2004年06期

2 鄧自旺,閔錦忠,張勇;[J];南京氣象學(xué)院學(xué)報;2001年02期

3 余滬榮,姚從容;[J];生態(tài)經(jīng)濟(jì);2005年01期

4 李智;梁偉;;[J];特區(qū)經(jīng)濟(jì);2006年10期

【相似文獻(xiàn)】

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 李樂;[D];對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2007年

《中國學(xué)術(shù)期刊（光盤版）》電子雜志社有限公司
同方知網(wǎng)數(shù)字出版技術(shù)股份有限公司
地址：北京清華大學(xué) 84-48信箱 大眾知識服務(wù)
京ICP證040441號
互聯(lián)網(wǎng)出版許可證 新出網(wǎng)證（京）字008號
出版物經(jīng)營許可證 新出發(fā)京批字第直0595號

訂購熱線：400-819-9993 010-62982499
服務(wù)熱線：010-62985026 010-62791813
在線咨詢：
傳真：010-62780361
京公網(wǎng)安備11010802020475號

  本文關(guān)鍵詞：天氣期權(quán)定價研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：232951