本文關(guān)鍵詞：天氣期權(quán)定價(jià)研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《商業(yè)經(jīng)濟(jì)》 2012年03期

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基于氣溫指數(shù)的天氣期權(quán)定價(jià)研究

 

【摘要】：天氣衍生品是一種高度結(jié)構(gòu)化的金融衍生產(chǎn)品,能夠?qū)μ鞖怙L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行動態(tài)管理。傳統(tǒng)的天氣保險(xiǎn)為規(guī)避災(zāi)難性的天氣風(fēng)險(xiǎn)提供了有效方法,與之相比,天氣衍生品不僅僅能夠有效規(guī)避天氣風(fēng)險(xiǎn),而且可以獲取收益。由于天氣衍生品標(biāo)的物的特殊性,需要采用合理方法對其定價(jià)。Black-Scholes定價(jià)模型被廣泛應(yīng)用于金融衍生品的定價(jià),但是該模型是建立在一系列假設(shè)條件基礎(chǔ)上的,天氣衍生品并不符合這些假設(shè)條件。相比較而言,采用蒙特卡羅模擬方法對天氣衍生品定價(jià)更為合理。

【作者單位】： 東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】：
【分類號】：F224;F831.5
【正文快照】：

一、引言天氣衍生品(Weather derivatives)是一種用來規(guī)避天氣風(fēng)險(xiǎn)的金融工具。天氣風(fēng)險(xiǎn)是指未來天氣變化的不確定性所引起的經(jīng)濟(jì)單位收益的不確定性變動。天氣衍生品是目前較為前沿的一種衍生產(chǎn)品,最早出現(xiàn)在美國。1997年,美國安然公司與佛羅里達(dá)西南電力公司簽訂了世界上第

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