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  本文關(guān)鍵詞：中國(guó)白糖期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能實(shí)證研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《江西財(cái)經(jīng)大學(xué)》 2013年

中國(guó)白糖期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能實(shí)證研究

曾呈晨  

【摘要】：作為期貨市場(chǎng)兩個(gè)基本功能之一，價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能被視為期貨市場(chǎng)最重要的功能，對(duì)穩(wěn)定現(xiàn)貨價(jià)格及促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展有重要的作用。因此世界各國(guó)都很重視期貨市場(chǎng)的建設(shè)，發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)、英國(guó)、日本等都建立了對(duì)世界期貨市場(chǎng)都有重要影響力的期貨市場(chǎng)，從而在國(guó)際貿(mào)易中處于主動(dòng)地位。我國(guó)亦十分重視期貨市場(chǎng)的建設(shè)，從上世紀(jì)90年代初，我國(guó)期貨市場(chǎng)開(kāi)始建立，目前，銅期貨、大豆期貨等都在世界范圍有一定的影響力。我國(guó)的白糖期貨發(fā)展也十分迅速，自2006年鄭州商品交易所推出白糖期貨以來(lái)，我國(guó)的白糖期貨便以迅猛之勢(shì)，在短短的兩年后就超越了紐約期貨交易所，成交量及持倉(cāng)量均高居世界第一。 每個(gè)品種的期貨及現(xiàn)貨市場(chǎng)組成一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的系統(tǒng)，，每個(gè)品種的期貨市場(chǎng)都有眾多特殊性。白糖價(jià)格在世界貿(mào)易體系中受各國(guó)政府的政策保護(hù)最多，白糖市場(chǎng)受到世界各國(guó)政府的干預(yù)程度最高。隨著中國(guó)白糖市場(chǎng)的發(fā)展，交易者面臨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大，白糖價(jià)格將進(jìn)一步難以預(yù)測(cè)，交易者對(duì)白糖期貨的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能愈加重視。探討白糖期貨價(jià)格是否發(fā)揮了對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格的引導(dǎo)作用意義重大。借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家特別是美國(guó)白糖期貨市場(chǎng)的制度建設(shè)情況，尋找差距，探索出能增強(qiáng)中國(guó)白糖期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的途徑，并提出相關(guān)對(duì)策建議，對(duì)于擴(kuò)大中國(guó)白糖期貨市場(chǎng)的影響力，推動(dòng)中國(guó)糖業(yè)的持續(xù)發(fā)展也具有十分重要的意義。 本文利用國(guó)際上常用的統(tǒng)計(jì)分析方法，對(duì)中國(guó)白糖期貨上市后的2006年1月6日至2011年12月30日的日連續(xù)價(jià)格和中國(guó)白糖現(xiàn)貨市場(chǎng)日連續(xù)價(jià)格的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析。本文設(shè)定了以下三大研究目標(biāo)：第一，檢驗(yàn)中國(guó)白糖期貨市場(chǎng)是否發(fā)揮了價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能；第二，若中國(guó)白糖期貨市場(chǎng)發(fā)揮了價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能，那么發(fā)揮價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的強(qiáng)弱如何；第三，從微觀層面探討國(guó)外成熟的做市商制度及期貨期權(quán)制度對(duì)增強(qiáng)中國(guó)白糖期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能。 本文采用了相關(guān)性檢驗(yàn)、平穩(wěn)性檢驗(yàn)、協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)、向量誤差修正模型、格蘭杰因果檢驗(yàn)、Garbade-Silber模型、脈沖響應(yīng)及方差分解等方法對(duì)中國(guó)白糖期貨價(jià)格和與其現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)聯(lián)性進(jìn)行了實(shí)證分析。研究結(jié)果表明：中國(guó)白糖期貨價(jià)格和白糖現(xiàn)貨價(jià)格的相關(guān)性很高；通過(guò)平穩(wěn)性檢驗(yàn)得出兩者之間存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系；通過(guò)VEC模型得出白糖期貨價(jià)格可以預(yù)測(cè)白糖現(xiàn)貨價(jià)格；通過(guò)格蘭杰檢驗(yàn)得出中國(guó)白糖期貨價(jià)格與白糖現(xiàn)貨價(jià)格之間存在雙向的格蘭杰因果引導(dǎo)關(guān)系，其中白糖期貨價(jià)格對(duì)白糖現(xiàn)貨價(jià)格的引導(dǎo)作用更強(qiáng)；通過(guò)G-S模型得出中國(guó)白糖期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能較弱、通過(guò)脈沖響應(yīng)得出現(xiàn)貨市場(chǎng)在價(jià)格發(fā)現(xiàn)中起主要作用，通過(guò)方差分解得出的結(jié)論與脈沖響應(yīng)的一致。總之，中國(guó)白糖期貨市場(chǎng)能發(fā)揮一定的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能，但是發(fā)揮較弱。可能的原因是中國(guó)白糖期貨市場(chǎng)的制度缺陷、被政府干預(yù)過(guò)多和交易者結(jié)構(gòu)不合理等造成的。 本文內(nèi)容主要包括：歸納和總結(jié)了大量國(guó)內(nèi)外期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能方面的文獻(xiàn)，對(duì)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的研究方法、研究理論及理論演變有了較深的闡述；從期貨市場(chǎng)的基本功能入手，對(duì)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的主要影響因素及特點(diǎn)作了詳細(xì)論述，并對(duì)價(jià)格發(fā)現(xiàn)相關(guān)理論做了闡述；對(duì)中國(guó)、世界白糖期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)的發(fā)展歷程及現(xiàn)狀進(jìn)行分析，對(duì)中國(guó)及世界的白糖市場(chǎng)有全面深入的剖析；選取了白糖上市后6年內(nèi)中國(guó)的白糖期貨日平均價(jià)及白糖現(xiàn)貨日平均價(jià)數(shù)據(jù)，綜合運(yùn)用多種計(jì)量模型對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)實(shí)證結(jié)果給予分析，得出是期貨價(jià)格還是現(xiàn)貨價(jià)格在價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)理中占據(jù)主導(dǎo)作用，并得出中國(guó)白糖期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的強(qiáng)弱；最后綜合前面章節(jié)的研究結(jié)論，介紹了國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家期貨交易所內(nèi)成熟的做市商制度及期貨期權(quán)制度的基本原理及運(yùn)用情況，并對(duì)做市商制度及期貨期權(quán)制度引入中國(guó)白糖期貨市場(chǎng)進(jìn)行探討；此外，指出了中國(guó)白糖期貨市場(chǎng)暴露出的其他不足和缺陷，并給出相應(yīng)的政策建議。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：江西財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F832.51;F426.82
【目錄】：

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【參考文獻(xiàn)】

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8 吳沖鋒;;我國(guó)期貨市場(chǎng)的現(xiàn)狀和展望[A];管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)進(jìn)展——全國(guó)青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)論文集（第3卷）[C];1995年

9 王建軍;張勇;;拍賣機(jī)制在不良資產(chǎn)處置中的應(yīng)用研究[A];首屆中國(guó)科技政策與管理學(xué)術(shù)研討會(huì)2005年論文集（下）[C];2005年

10 伊志宏;;我國(guó)期貨市場(chǎng)建立與發(fā)展過(guò)程中若干問(wèn)題的探討[A];全國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與商業(yè)發(fā)展理論研討會(huì)論文集[C];1993年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 本報(bào)記者 劉溟　實(shí)習(xí)生 何寧;[N];經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào);2011年

2 李子;[N];農(nóng)民日?qǐng)?bào);2003年

3 廣發(fā)期貨發(fā)展研究中心 謝貞聯(lián);[N];期貨日?qǐng)?bào);2011年

4 胡俞越;[N];期貨日?qǐng)?bào);2003年

5 李 磊;[N];證券日?qǐng)?bào);2004年

6 中國(guó)國(guó)際期貨公司課題組;[N];期貨日?qǐng)?bào);2010年

7 華泰長(zhǎng)城期貨 劉奧南;[N];經(jīng)濟(jì)參考報(bào);2011年

8 本報(bào)記者 劉溟;[N];經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào);2010年

9 王璐;[N];經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào);2011年

10 大連商品交易所副理事長(zhǎng) 曲立峰;[N];期貨日?qǐng)?bào);2011年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 陳學(xué)勝;A、H股市場(chǎng)信息傳遞及交叉上市股票價(jià)格發(fā)現(xiàn)研究[D];南開(kāi)大學(xué);2010年

2 祁國(guó)中;我國(guó)期貨市場(chǎng)功能有效性研究[D];華東師范大學(xué);2005年

3 陳磊;石油市場(chǎng)的內(nèi)外部聯(lián)系、價(jià)格發(fā)現(xiàn)與風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];電子科技大學(xué);2012年

4 裴斐;期貨市場(chǎng)自律監(jiān)管制度研究[D];華東政法大學(xué);2009年

5 紀(jì)彤國(guó);期貨市場(chǎng)微觀基礎(chǔ)研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

6 甘正在;農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)功能分析[D];中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院;2003年

7 梁春早;期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量與對(duì)沖研究[D];天津大學(xué);2011年

8 呂永琦;商品期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)與投機(jī)泡沫研究[D];華中科技大學(xué);2010年

9 霍瑞戎;商品期貨實(shí)物交割制度研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2009年

10 常清;我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)發(fā)展的理論和戰(zhàn)略性研究[D];中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院;2001年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 曾呈晨;中國(guó)白糖期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能實(shí)證研究[D];江西財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

2 王菲菲;中國(guó)燃料油期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究[D];陜西師范大學(xué);2011年

3 丁永升;我國(guó)白糖期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的實(shí)證研究[D];中國(guó)海洋大學(xué);2010年

4 崔迎秋;論社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下的中國(guó)期貨市場(chǎng)[D];華中師范大學(xué);2003年

5 姚遠(yuǎn);我國(guó)螺紋鋼期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能實(shí)證研究[D];西南大學(xué);2012年

6 冷霞;中國(guó)燃料油期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究[D];浙江大學(xué);2013年

7 黃春花;我國(guó)期貨市場(chǎng)交易品種問(wèn)題研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2004年

8 戴萬(wàn)龍;基于模糊統(tǒng)計(jì)概率的期貨市場(chǎng)多頭違約預(yù)測(cè)[D];吉林大學(xué);2011年

9 王亞榮;我國(guó)小麥期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的實(shí)證研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

10 周紅梅;我國(guó)滬銅期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能及風(fēng)險(xiǎn)度量的實(shí)證研究[D];南昌大學(xué);2010年

  本文關(guān)鍵詞：中國(guó)白糖期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能實(shí)證研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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