本文關(guān)鍵詞：金融資產(chǎn)的相關(guān)性分析-Kernel Copula技術(shù)在股指期貨套利中的應(yīng)用，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《山東大學(xué)》 2012年

金融資產(chǎn)的相關(guān)性分析-Kernel Copula技術(shù)在股指期貨套利中的應(yīng)用

鄭翠  

【摘要】：本文詳細(xì)介紹了Copula技術(shù),運(yùn)用Copula函數(shù)到金融資產(chǎn)相關(guān)性分析中,刻畫市場(chǎng)中多個(gè)資產(chǎn)收益率的聯(lián)合分布,Copula函數(shù)包含了尾部相關(guān)的全部信息,它可以更全面、更深刻的刻畫金融序列之間的尾部相關(guān)關(guān)系。把它運(yùn)用到金融市場(chǎng)分析中能夠更加準(zhǔn)確的測(cè)度出投資組合的波動(dòng)、收益和風(fēng)險(xiǎn),對(duì)整個(gè)證券市場(chǎng)的走勢(shì)作出較準(zhǔn)確的研判。 本文總結(jié)了Copula技術(shù)的大致內(nèi)容,它在分析多維隨機(jī)變量的組合問題中,不受邊際分布類型的約束,把金融復(fù)雜問題一分為二看待,先構(gòu)造符合實(shí)際的邊際分布模型,然后再用Copula函數(shù)作連接,這樣得出的分布函數(shù)具有很好的靈活性,解答市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性問題深刻,是一個(gè)非常好的工具,因此,它被廣泛應(yīng)用到金融相關(guān)性分析、金融風(fēng)險(xiǎn)分析、資產(chǎn)投資組合定價(jià)問題中去。 本文主要運(yùn)用Copula技術(shù)中的一種分支：阿基米德Copula函數(shù),這族函數(shù)擬合市場(chǎng)關(guān)聯(lián)分析比較廣泛且逐步成熟。并且在此基礎(chǔ)上構(gòu)造了混合阿基米德Copula函數(shù)。 本文對(duì)Copula函數(shù)的參數(shù)估計(jì)和非參數(shù)估計(jì)問題進(jìn)行了詳細(xì)概括,因?yàn)樵谟龅綄?shí)際問題的時(shí)候,參數(shù)估計(jì)問題往往是關(guān)鍵中的一步,Copula函數(shù)有參數(shù),邊緣分布函數(shù)也有參數(shù),加上二元阿基米德密度函數(shù)是比較復(fù)雜的,特別是混合阿基米德Copula函數(shù),估計(jì)參數(shù)時(shí)無法求出參數(shù)的顯式解來,我們必須借用統(tǒng)計(jì)計(jì)算中的方法去求解,本文用到了EM算法。 本文總結(jié)了各種選擇最優(yōu)Copula函數(shù)的方法,包括Monte Carlo圖像法,與經(jīng)驗(yàn)Copula函數(shù)的距離的平方最小的解析法,構(gòu)造M統(tǒng)計(jì)量方法,A-IC準(zhǔn)則診斷法。 本文的一個(gè)實(shí)證分析是考慮股指期貨套利中的資產(chǎn)收益率間的相關(guān)性問題,把Copula技術(shù)相關(guān)模式分析應(yīng)用到股指期貨套利中對(duì)其有理論和實(shí)踐指導(dǎo)意義。股指期現(xiàn)貨套利,只有充分考慮股指期貨與標(biāo)的指數(shù)、標(biāo)的指數(shù)與構(gòu)造的現(xiàn)貨投資組合之間的相關(guān)性如何,才能即時(shí)把握套利機(jī)會(huì),抓住價(jià)差,贏取最大回報(bào)。這里我們主要考察的是秩相關(guān)和尾部相關(guān),傳統(tǒng)的線性相關(guān)系數(shù)已經(jīng)不適合在金融波動(dòng)異常中的分析了。在股指期貨套利過程中,我們隨時(shí)關(guān)注著構(gòu)造的現(xiàn)貨組合、標(biāo)的指數(shù)、期貨價(jià)格的走勢(shì),在這里我們可否想過對(duì)它們未來的波動(dòng)情況作一個(gè)相關(guān)性分析呢?特別是當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)極端情況下,它們的相關(guān)關(guān)系是什么情況呢?在本文中,會(huì)給出一定的結(jié)論。對(duì)股指期貨套利有一定的參考價(jià)值。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號(hào)】：F224;F832.5
【目錄】：

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4 胡心瀚;Copula方法在投資組合以及金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2011年

5 趙寧;基于Copula熵的資本資產(chǎn)定價(jià)研究[D];大連理工大學(xué);2012年

6 魯訓(xùn)法;Copula方法在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2012年

7 葛振忠;基于隨機(jī)森林和Copula的港口物流能力研究[D];天津大學(xué);2010年

8 郁一彬;馬氏環(huán)境或Copula相依下的精算模型[D];浙江大學(xué);2011年

9 陳田;基于因子Copula的債務(wù)抵押債券定價(jià)模型研究[D];大連理工大學(xué);2010年

10 李懷宇;基于Copula和SFA的海岸帶生態(tài)經(jīng)濟(jì)非線性研究[D];天津大學(xué);2010年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 鄧麗杰;基于Copula函數(shù)的證券市場(chǎng)相關(guān)性分析[D];西安電子科技大學(xué);2011年

2 王軍;基于Copula方法的中國(guó)股票市場(chǎng)的相關(guān)性研究[D];湖南大學(xué);2010年

3 陳林;基于Copula函數(shù)的股指與成交量相關(guān)性分析[D];電子科技大學(xué);2010年

4 姚尚辰;經(jīng)驗(yàn)copula過程在估計(jì)股票市場(chǎng)相關(guān)性中的應(yīng)用[D];大連理工大學(xué);2011年

5 黃雁勇;混合Copula的選擇、估計(jì)及其應(yīng)用[D];西南交通大學(xué);2010年

6 趙成珍;基于Copula函數(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制的期貨套利交易保證金比率研究[D];北京物資學(xué)院;2010年

7 劉海燕;基于Copula方法的違約相關(guān)性研究[D];北方工業(yè)大學(xué);2010年

8 林澤波;基于Copula理論的金融風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];北方工業(yè)大學(xué);2010年

9 周廣路;基于Copula函數(shù)的投資組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值估計(jì)研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2010年

10 侯蕓蕓;基于Copula函數(shù)的多變量洪水頻率計(jì)算研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2010年

  本文關(guān)鍵詞：金融資產(chǎn)的相關(guān)性分析-Kernel Copula技術(shù)在股指期貨套利中的應(yīng)用，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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