本文關(guān)鍵詞：滬深300股指期貨的推出對(duì)我國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)的流動(dòng)性和波動(dòng)性的研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《山東大學(xué)》 2013年

滬深300股指期貨的推出對(duì)我國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)的流動(dòng)性和波動(dòng)性的研究

邱燦  

【摘要】：我國(guó)于2010年4月1日在中金所正式推出滬深300股指期貨,股指期貨的標(biāo)的資產(chǎn)為滬深300指數(shù),為規(guī)避我國(guó)股票現(xiàn)貨市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)提供了套期保值的工具,從此我國(guó)投資者擺脫了長(zhǎng)期“單邊”市場(chǎng)的困境,滬深300股指期貨的推出對(duì)我國(guó)股票現(xiàn)貨市場(chǎng)的很多方面都產(chǎn)生了較大的影響,這種影響體現(xiàn)在現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)性、市場(chǎng)流動(dòng)性、投資者結(jié)構(gòu)和投資方式等多個(gè)方面。本文首先從理論層面詳細(xì)分析了滬深300股指期貨的推出如何影響股票現(xiàn)貨市場(chǎng)的流動(dòng)性和波動(dòng)性,理論部分主要是從影響股價(jià)的因素和股指期貨本身的特征因素進(jìn)行分析。本文還介紹了市場(chǎng)流動(dòng)性指標(biāo)和波動(dòng)性指標(biāo)的演變歷史和選取原因,然后筆者根據(jù)股票市場(chǎng)的指數(shù)數(shù)據(jù)運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的實(shí)證模型著重研究了滬深300指數(shù)期貨的推出對(duì)標(biāo)的股票現(xiàn)貨市場(chǎng)波動(dòng)性和流動(dòng)性所產(chǎn)生的影響。研究結(jié)果表明：首先,在滬深300股指期貨上市初期,現(xiàn)貨市場(chǎng)的波動(dòng)性明顯增加,流動(dòng)性顯著減弱,但結(jié)合推出時(shí)的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境,無(wú)法確定這種波動(dòng)性的增加是否受股指期貨的影響。其次,在股指期貨運(yùn)行的平穩(wěn)期,現(xiàn)貨市場(chǎng)的波動(dòng)性和流動(dòng)性均無(wú)顯著提升,從側(cè)面說(shuō)明低迷的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響了投資者對(duì)未來(lái)的預(yù)期,股指期貨并沒有如人們預(yù)期的那樣促進(jìn)標(biāo)的市場(chǎng)效率的改善。針對(duì)這個(gè)結(jié)論,文章就如何理順股指期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)的關(guān)系和股指期貨某些機(jī)制的改良提出了較為合理化的建議。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F832.51;F723
【目錄】：

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9 王磊燕;[N];第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào);2009年

10 本報(bào)記者 程暉　張婧 方方;[N];中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào);2010年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 趙瑩;關(guān)于中國(guó)股指期貨的相關(guān)問(wèn)題研究[D];南開大學(xué);2012年

2 蔣勇;股指期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理與量化策略研究[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2012年

3 王小麗;股票和股指期貨跨市場(chǎng)監(jiān)管法律制度研究[D];安徽大學(xué);2012年

4 王沛英;股指期貨與金融安全研究[D];廈門大學(xué);2003年

5 彭艷;股指期貨標(biāo)的指數(shù)選擇研究[D];天津大學(xué);2009年

6 徐旭初;股指期貨的國(guó)際比較研究——模型、實(shí)證及中國(guó)課題[D];復(fù)旦大學(xué);2003年

7 蔡向輝;股指期貨影響股市波動(dòng)的機(jī)制解析與實(shí)證檢驗(yàn)[D];復(fù)旦大學(xué);2010年

8 方斌;股指期貨功能理論與實(shí)證研究[D];天津大學(xué);2010年

9 李慕春;股指期貨市場(chǎng)研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2001年

10 羅洎;中國(guó)股指期貨與股票現(xiàn)貨信息傳遞效應(yīng)的數(shù)量研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 袁逸翊;股指期貨對(duì)股市風(fēng)險(xiǎn)的防范[D];復(fù)旦大學(xué);2010年

2 陳睿;股指期貨與市場(chǎng)波動(dòng)[D];南京大學(xué);2011年

3 王彥宇;新華期貨公司股指期貨套期保值交易與風(fēng)險(xiǎn)管理策略[D];吉林大學(xué);2010年

4 張錦;中國(guó)股指期貨定價(jià)實(shí)證研究[D];上海交通大學(xué);2010年

5 李敬東;我國(guó)發(fā)展股指期貨勢(shì)在必行[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2003年

6 李建國(guó);中國(guó)股指期貨發(fā)展研究[D];武漢理工大學(xué);2004年

7 王若貝;股指期貨期現(xiàn)套利策略研究及風(fēng)險(xiǎn)管理[D];華東師范大學(xué);2011年

8 陳玲;中國(guó)股指期貨定價(jià)研究[D];南京理工大學(xué);2010年

9 李喚工;我國(guó)開設(shè)股指期貨的理論研究與動(dòng)作構(gòu)想[D];中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院;2003年

10 王珂;滬深300股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];華東師范大學(xué);2011年

  本文關(guān)鍵詞：滬深300股指期貨的推出對(duì)我國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)的流動(dòng)性和波動(dòng)性的研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：222181