本文關(guān)鍵詞：基于支持向量機(jī)的內(nèi)幕交易識別研究!

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【摘要】：內(nèi)幕交易的識別問題一直是證券市場的難題,學(xué)術(shù)界進(jìn)行了大量有益的探索,卻難以得到滿意的結(jié)果。本文選取了從2000—2015年被我國證監(jiān)會或司法機(jī)關(guān)查處的內(nèi)幕交易案例作為研究樣本,利用支持向量機(jī)模型對內(nèi)幕交易進(jìn)行識別。研究結(jié)果表明:累積超額收益率、股價波動持久性、超額換手率、股價信息含量以及股權(quán)制衡度是有效識別內(nèi)幕交易的重要指標(biāo),總體識別準(zhǔn)確率達(dá)到了86.18%,該模型的識別效果比較理想。
【作者單位】： 西南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 證券市場 內(nèi)幕交易 支持向量機(jī)
【基金】：國家社會科學(xué)基金項目“我國證券市場內(nèi)幕信息操縱的形成與預(yù)警研究”(13BJY174) 重慶市社會科學(xué)規(guī)劃項目“中國股市內(nèi)幕交易的形成機(jī)理與識別機(jī)制研究”(2012YBJJ028)
【分類號】：F832.51;TP18
【正文快照】： 各國證券市場的內(nèi)幕交易頻繁發(fā)生,已引起社會各界的廣泛關(guān)注,證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對此也十分重視,各國證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對內(nèi)幕交易的監(jiān)管及打擊力度都在不斷加強(qiáng)。美國證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對內(nèi)幕交易的打擊力度一直走在世界各國前列。2013年,美國對沖基金巨頭SAC資本合伙公司被指控為內(nèi)幕交易罪,

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本文編號：986570