本文關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)論壇信息挖掘與投資者情緒測(cè)度——基于多元GARCH-BEKK模型分析

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【摘要】：從信息挖掘的角度對(duì)網(wǎng)絡(luò)論壇發(fā)帖文本內(nèi)容進(jìn)行分析,建立投資者多、空情緒的關(guān)鍵詞詞典,對(duì)網(wǎng)絡(luò)論壇投資者多、空情緒與交易市場(chǎng)收益率、成交量建立GARCH-BEKK模型。結(jié)論表明:投資者多方情緒對(duì)交易市場(chǎng)收益率有預(yù)測(cè)作用;投資者多、空情緒波動(dòng)影響交易市場(chǎng)波動(dòng)。
【作者單位】： 西南交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 網(wǎng)絡(luò)論壇 投資者情緒 股票市場(chǎng)
【分類(lèi)號(hào)】：F830.91
【正文快照】： _、引言 投資者對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的預(yù)期帶有一定的系統(tǒng)性偏差,這種偏差被稱(chēng)為“投資者情緒”。投資者情緒是投資者對(duì)市場(chǎng)的心理預(yù)期,是影響市場(chǎng)的重要因素1]。據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2016年4月,我國(guó)A股交易市場(chǎng)參與交易的投資者數(shù)量高達(dá)1 820.28萬(wàn)戶,說(shuō)明個(gè)人投

【相似文獻(xiàn)】

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2 劉志遠(yuǎn);黃宏斌;;投資者情緒與銀行信貸資源配置[A];中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)2012年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2012年

3 王俊秋;姚美云;;投資者情緒與管理層業(yè)績(jī)預(yù)告行為——基于中國(guó)A股上市公司的經(jīng)驗(yàn)研究[A];中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)2012年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2012年

4 楊忠海;孫營(yíng);;管理層動(dòng)機(jī)、盈余管理方式與投資者情緒[A];中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)2013年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2013年

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8 張強(qiáng);楊淑娥;;噪音交易、投資者情緒波動(dòng)與股票收益[A];和諧發(fā)展與系統(tǒng)工程——中國(guó)系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)第十五屆年會(huì)論文集[C];2008年

9 朱朝暉;黃文勝;;上市公司無(wú)形資產(chǎn)投資:迎合了投資者情緒嗎?[A];中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)2013年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2013年

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中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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3 本報(bào)記者 陳曉剛;中國(guó)投資者情緒接近“非常樂(lè)觀”[N];中國(guó)證券報(bào);2009年

4 李芳芳　趙曉輝;調(diào)查顯示：中國(guó)投資者情緒指數(shù)連續(xù)四季度上揚(yáng)[N];經(jīng)濟(jì)參考報(bào);2009年

5 華安寶利配置混合基金基金經(jīng)理 陸從珍;投資者情緒值得重視[N];上海證券報(bào);2012年

6 哈爾濱商業(yè)大學(xué)金融學(xué)院金融工程研究所所長(zhǎng) 田立;投資者情緒不可“逆”[N];上海證券報(bào);2012年

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10 華安寶利配置混合基金經(jīng)理 陸從珍;投資者情緒左右市場(chǎng)反彈高度[N];證券時(shí)報(bào);2012年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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3 閆偉;基于投資者情緒的行為資產(chǎn)定價(jià)研究[D];華南理工大學(xué);2012年

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7 王博;基于投資者情緒的資產(chǎn)定價(jià)理論及實(shí)證研究[D];遼寧大學(xué);2014年

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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2 李妍;基于投資者情緒的A股行業(yè)間溢出效應(yīng)研究[D];華南理工大學(xué);2015年

3 郭小文;基于互聯(lián)網(wǎng)金融文本挖掘的投資者情緒與股票市場(chǎng)互動(dòng)研究[D];西南交通大學(xué);2015年

4 羅睿;用分解的個(gè)股收益度量投資者情緒[D];復(fù)旦大學(xué);2014年

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7 盛君宇;中國(guó)機(jī)構(gòu)投資者情緒及其股市收益的關(guān)系研究[D];廣東財(cái)經(jīng)大學(xué);2015年

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10 沙浩;投資者情緒與股票收益率[D];山東大學(xué);2015年

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本文編號(hào)：961062