本文關(guān)鍵詞：基于日內(nèi)收益波動(dòng)模式的可變閾值日內(nèi)跳躍識(shí)別方法

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【摘要】：以單一閾值日內(nèi)跳躍識(shí)別方法為理論出發(fā),首次提出通過分析日內(nèi)高頻收益波動(dòng)的模式,設(shè)計(jì)具有更強(qiáng)適應(yīng)性的可變閾值日內(nèi)跳躍識(shí)別方法,并據(jù)此區(qū)分日跳躍波動(dòng)與連續(xù)波動(dòng),用于已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)HAR-RV-CJ模型的估計(jì)。使用塑料期貨1分鐘高頻價(jià)格數(shù)據(jù)的實(shí)證表明,結(jié)合日內(nèi)收益波動(dòng)L型折線模式的可變閾值日內(nèi)跳躍識(shí)別方法,在應(yīng)用于HAR-RV-CJ模型的標(biāo)準(zhǔn)差形式與對(duì)數(shù)形式時(shí),可以顯著提高對(duì)短期、中期波動(dòng)的擬合及預(yù)測(cè)能力。
【作者單位】： 南京大學(xué)工程管理學(xué)院;江蘇弘業(yè)期貨有限公司研究所;
【關(guān)鍵詞】： 可變閾值 日內(nèi)跳躍識(shí)別 跳躍波動(dòng) 連續(xù)波動(dòng) 波動(dòng)率建模 SPA檢驗(yàn)
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71201075) 江蘇省自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目(BK2011561) 高等學(xué)校博士學(xué)科點(diǎn)專項(xiàng)科研基金資助項(xiàng)目(20120091120003) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金(1107011810;1118011804) 教育部留學(xué)回國人員科研啟動(dòng)基金資助項(xiàng)目
【分類號(hào)】：F832.5;F224
【正文快照】： 1引言期貨交易以其雙向交易、杠桿交易等特點(diǎn),一直以來受到套期保值、期限套利等各類投資者的青睞。在期貨市場(chǎng)中,由于杠桿機(jī)制、強(qiáng)制平倉、大戶限倉、漲跌停板等制度的存在,風(fēng)險(xiǎn)管理尤為重要,而期貨價(jià)格的波動(dòng)率是度量其風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要指標(biāo)。隨著2012年底期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)

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本文編號(hào)：943677