隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和金融工程理論的發(fā)展,量化投資模式日益受到投資界重視和認(rèn)同。多因子投資策略是理論成熟,經(jīng)過(guò)多年投資實(shí)務(wù)檢驗(yàn)的成熟量化投資策略。但在實(shí)際投資中,大部分多因子投資策略是通過(guò)手工與配合計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)選股,其中或多或少夾雜了主觀思想影響因素。同時(shí)隨著多因子選股策略使用的次數(shù)與人數(shù)越來(lái)越多,策略的鈍化也越來(lái)越嚴(yán)重。在實(shí)盤投資中,投資策略可能隨時(shí)面臨失效,但投資行為卻不能隨時(shí)暫停�；鸾�(jīng)理常�？鄲烙诙嘁蜃硬呗允s無(wú)法快速改進(jìn)或?qū)ふ也呗蕴娲�。能否將多因子選股策略完全實(shí)現(xiàn)全量化,自動(dòng)化與程序化,從而減少人為干擾因素呢?同時(shí)能否設(shè)計(jì)出一款根據(jù)使用者要求,自動(dòng)生成最新多因子策略的選股系統(tǒng),從而解決策略失效問(wèn)題呢?本文通過(guò)引入遺傳算法進(jìn)行多因子策略生成,同時(shí)通過(guò)K-means算法將多因子選股策略流程完全實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化,實(shí)現(xiàn)一套多因子策略自動(dòng)生成系統(tǒng)。金融投資最大的特點(diǎn)就是具備非超強(qiáng)的及時(shí)性需求市場(chǎng)是一個(gè)非常復(fù)雜的信息環(huán)境,具有各式各樣的噪音與有效信息。金融投資需要在大量信息中甄別出有效信息,并進(jìn)行投資,所以如何利用計(jì)算機(jī)替代人力進(jìn)行模型優(yōu)化成為金融量化投資中非常重要問(wèn)題。為了解決在信息量越來(lái)越龐...

【文章頁(yè)數(shù)】：78 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 文獻(xiàn)綜述
    1.1 本論文研究背景
    1.2 研究目的及意義
    1.3 國(guó)外研究現(xiàn)狀
    1.4 研究?jī)?nèi)容
    1.5 論文架構(gòu)
第二章 需求與分析
    2.1 多因子策略選股系統(tǒng)需求
        2.1.1 概述
        2.1.2 商業(yè)價(jià)值分析
        2.1.3 系統(tǒng)需求分析
        2.1.4 功能描述
        2.1.5 用例圖設(shè)計(jì)
    2.2 數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)
    2.3 本章小結(jié)
第三章 多因子選股
    3.1 多因子選股原理
    3.2 多因子選股業(yè)務(wù)流程
        3.2.1 多因子框架
    3.3 多因子選股流程與評(píng)價(jià)指標(biāo)
        3.3.1 因子綜合評(píng)分選股
        3.3.2 評(píng)價(jià)指標(biāo)
    3.4 遺傳算法
        3.4.1 遺傳算法原理
        3.4.2 遺傳算法運(yùn)用
    3.5 本章小結(jié)
第四章 遺傳算法模塊驗(yàn)證
    4.1 基于遺傳算法因子組合優(yōu)化方案
        4.1.1 遺傳算法優(yōu)勢(shì)
        4.1.2 遺傳算法設(shè)置
    4.2 優(yōu)化測(cè)試
        4.2.1 測(cè)試數(shù)據(jù)
        4.2.2 因子擴(kuò)充測(cè)試
    4.3 優(yōu)化方案改進(jìn)
    4.4 本章小結(jié)
第五章 系統(tǒng)改進(jìn)
    5.1 遺傳算法模塊改進(jìn)方案
        5.1.1 收益率檢驗(yàn)
        5.1.2 延續(xù)性檢驗(yàn)
        5.1.3 K-Means聚類
        5.1.4 第一層遺傳算法設(shè)置
        5.1.5 第二層遺傳算法設(shè)置
    5.2 優(yōu)化方案測(cè)試
        5.2.1 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備
        5.2.2 因子過(guò)濾
        5.2.3 遺傳算法優(yōu)化
        5.2.4 外推測(cè)試
    5.3 消融驗(yàn)證
    5.4 本章小結(jié)
第六章 系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)
    6.1 因子計(jì)算
    6.2 數(shù)據(jù)清理
    6.3 因子測(cè)試
    6.4 因子分類
    6.5 因子優(yōu)化選擇
    6.6 因子權(quán)重優(yōu)化
    6.7 系統(tǒng)驗(yàn)證
    6.8 結(jié)果展示
    6.9 本章小結(jié)
總結(jié)與展望
    本文的總結(jié)
    進(jìn)一步的工作
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間取得的研究成果
致謝
附件



本文編號(hào)：3873724