為了探索股指期權(quán)產(chǎn)品合約規(guī)格設(shè)計(jì)的一般規(guī)律,對(duì)全球主要市場中股指期權(quán)產(chǎn)品業(yè)務(wù)實(shí)踐進(jìn)行了調(diào)查、對(duì)比分析與總結(jié)。分析結(jié)果表明,全球主要市場的股指期權(quán)以歐式行權(quán)與現(xiàn)金交割的方式為主,注重近月合約月份,在行權(quán)價(jià)格間距、行權(quán)價(jià)格序列、合約乘數(shù)以及報(bào)價(jià)單位的設(shè)計(jì)上會(huì)綜合考慮它們對(duì)流動(dòng)性等因素的影響,合約編碼主要采用交易代碼、合約到期日、合約類型以及行權(quán)價(jià)格四個(gè)要素依次排列的結(jié)構(gòu)。這些都為未來在境內(nèi)市場推出股指期權(quán)產(chǎn)品,開展股指期權(quán)業(yè)務(wù)提供了重要參考。

【文章頁數(shù)】：9 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、行權(quán)與交割方式
    （一）行權(quán)方式
    （二）交割方式
三、合約到期細(xì)節(jié)
    （一）合約月份
    （二）到期日和最后交易日
四、行權(quán)價(jià)格間距與序列
    （一）行權(quán)價(jià)格間距
    （二）行權(quán)價(jià)格序列
五、合約乘數(shù)與報(bào)價(jià)
    （一）合約乘數(shù)
六、合約編碼
七、啟示與政策建議



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