本文創(chuàng)新性地將ESG理念與QDⅡ基金結(jié)合,利用模擬法滾動構(gòu)建基金,并與道瓊斯、標(biāo)普500以及納斯達(dá)克指數(shù)對比,同時利用CAPM、FF-3、FF-5模型探究了風(fēng)險敞口情況。結(jié)果表明,構(gòu)建ESG理念的QDⅡ基金可在保證與市場指數(shù)無明顯風(fēng)險差異的基礎(chǔ)上得到更好的收益;具有高均值和低方差的特征,以及更高的確定性等價收益率和更好的夏普比率表現(xiàn);績效表現(xiàn)與市場整體運行趨勢相關(guān),且存在潛在風(fēng)險因子。

【文章頁數(shù)】：11 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、文獻(xiàn)綜述
    （一）QDII基金相關(guān)研究
    （二）ESG責(zé)任投資
三、ESG理念QDII基金的構(gòu)建與績效表現(xiàn)檢驗
    （一）成分股選取與構(gòu)建策略
    （二）數(shù)據(jù)來源與處理
    （三）績效對比
        1. 加權(quán)方法檢驗
        2. 描述性統(tǒng)計
        3. 收益風(fēng)險對比
四、ESG理念QDII基金績效風(fēng)險因子檢測
五、研究結(jié)論與建議



本文編號：3749551