發(fā)布時(shí)間：2022-10-04 12:50

　　建立了基于跳環(huán)境和混合次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下的歐式期權(quán)定價(jià)模型。首先,利用Delta對沖原理,獲得了歐式期權(quán)所滿足的隨機(jī)偏微分方程。其次,使用擬條件期望分別得到歐式看漲、看跌期權(quán)定價(jià)公式和看漲看跌平價(jià)公式。然后,通過希臘字母Δ、■、ρ、Θ、Γ、ν和關(guān)于Hurst指數(shù)H的偏導(dǎo)公式量化了資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。最后,數(shù)值模擬表明:定價(jià)參數(shù)中的Hurst指數(shù)H和跳躍強(qiáng)度λ對期權(quán)價(jià)值有顯著影響。 

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【部分圖文】：

Hurst指數(shù)H、跳躍強(qiáng)度lamda和歐式看漲期權(quán)價(jià)值C的關(guān)系

Hurst指數(shù)H、跳躍強(qiáng)度lamda和歐式看跌期權(quán)價(jià)值P的關(guān)系

Hurst指數(shù)H、跳躍強(qiáng)度lamda和歐式看漲期權(quán)價(jià)值C的關(guān)系

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下支付紅利的歐式期權(quán)定價(jià)[J]. 程志勇,郭精軍,張亞芳.  應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì). 2018(01)
[2]次分?jǐn)?shù)Vasicek隨機(jī)利率模型下的歐式期權(quán)定價(jià)[J]. 郭精軍,張亞芳.  應(yīng)用數(shù)學(xué). 2017(03)
[3]次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下帶交易費(fèi)用的備兌權(quán)證定價(jià)[J]. 肖煒麟,張衛(wèi)國,徐維軍.  中國管理科學(xué). 2014(05)



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